Сравнение PLTY с IREN
PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while IREN (IREN Limited) is a stock. Over the past year, PLTY returned -0.59% vs 422.44% for IREN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTY и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -18.68%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 43.02%.
PLTY
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -18.68%
- 6 месяцев
- -21.13%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREN
- 1 день
- -8.73%
- 1 месяц
- -11.73%
- С начала года
- 43.02%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 422.44%
- 3 года*
- 145.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTY и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -18.68% | 78.06% | 52.50% |
IREN IREN Limited | 43.02% | 284.62% | 17.60% |
Correlation
The correlation between PLTY and IREN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTY vs. IREN — Ранг доходности на риск
PLTY
IREN
Сравнение PLTY c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTY | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.40 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 7.27 | -7.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 13.89 | -13.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTY | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 4.15 | -4.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.13 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок PLTY и IREN
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTY | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -96.21% | +59.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -58.62% | +24.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -29.30% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -65.52% | +52.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.05% | 30.61% | -12.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и IREN
Текущая волатильность для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) составляет 14.66%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 33.70%. Это указывает на то, что PLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTY | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.66% | 33.70% | -19.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.45% | 75.24% | -42.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.73% | 102.76% | -60.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.76% | 118.63% | -65.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.76% | 118.63% | -65.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и IREN
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 118.76%, тогда как IREN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 118.76% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
PLTY and IREN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (33.70%) compared to PLTY (14.66%). In terms of maximum drawdown, PLTY dropped -36.61% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTY и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор