PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PLTY с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PLTY и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTY показывает доходность -17.59%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%.


PLTY

1 день
0.32%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
-17.50%
С начала года
-17.59%
1 год
-8.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HDV

1 день
2.57%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
13.53%
С начала года
18.49%
1 год
23.14%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTY и HDV


2026 (YTD)20252024
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
-17.59%78.06%52.50%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
18.49%11.90%-3.81%

Correlation

The correlation between PLTY and HDV is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г.

-0.06

The correlation between PLTY and HDV shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

iShares Core High Dividend ETF

Доходность на риск

PLTY vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PLTY
Ранг доходности на риск PLTY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTY: 77
Ранг коэф-та Мартина

HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTY c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PLTYHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

4.49

-4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

12.27

-12.70

PLTY vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTY на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTY и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTY и HDV

Максимальная просадка PLTY за все время составила -41.36%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и HDV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PLTYHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.36%

-37.04%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.36%

-5.18%

-36.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.52%

0.00%

-28.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-3.07%

-10.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.71%

1.89%

+18.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTY и HDV

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PLTYHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.36%

5.12%

+8.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.51%

8.63%

+24.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.15%

10.72%

+32.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.34%

12.95%

+39.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.34%

15.77%

+36.57%

Сравнение комиссий PLTY и HDV

PLTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTY и HDV

Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 118.79%, что больше доходности HDV в 3.11%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF
3.11%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
118.79%112.44%7.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PLTY and HDV have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTY has higher volatility (13.36%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, PLTY dropped -41.36% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, HDV leads with 23.14% vs -8.96% for PLTY. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDV has performed better with a 23.14% return vs -8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.99% for PLTY.

PLTY has the higher dividend yield at 118.79%, compared with 3.11% for HDV.

PLTY is categorized as Derivative Income, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for PLTY and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTY и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор