PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLTY с FOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTY с FOF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) and FOF (Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund) are both funds - PLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FOF is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cohen & Steers. Both are actively managed. Over the past year, PLTY returned -8.96% vs 16.21% for FOF. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. PLTY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for FOF.

Доходность

Сравнение доходности PLTY и FOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTY показывает доходность -17.59%, что значительно ниже, чем у FOF с доходностью 8.14%.

PLTY

1 день
0.32%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
-17.50%
С начала года
-17.59%
1 год
-8.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FOF

1 день
-0.36%
1 месяц
0.93%
6 месяцев
4.21%
С начала года
8.14%
1 год
16.21%
3 года*
17.48%
5 лет*
7.51%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTY и FOF

2026 (YTD)20252024
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		-17.59%78.06%52.50%
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		8.14%13.01%-1.07%

Correlation

The correlation between PLTY and FOF is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

Часто сравнивают с PLTY:
PLTY с PLTWPLTY с PLTRPLTY с MSTYPLTY с NVDYPLTY с SMCYPLTY с HOOYPLTY с YETH
Часто сравнивают с FOF:
FOF с CEFSFOF с STRCFOF с AMLPFOF с VOOFOF с SCHDFOF с EXGFOF с FALN

Доходность на риск

PLTY vs. FOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTY
Ранг доходности на риск PLTY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTY: 77
Ранг коэф-та Мартина
FOF
Ранг доходности на риск FOF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOF: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTY c FOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTYFOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.17

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
1.69

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.22

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.08

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

3.32

-3.75

PLTY vs. FOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTY на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа FOF равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTY и FOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTY и FOF

Максимальная просадка PLTY за все время составила -41.36%, что меньше максимальной просадки FOF в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и FOF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTYFOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.36%

-59.38%

+18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.36%

-15.07%

-26.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.52%

-5.58%

-22.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-9.33%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.71%

4.89%

+15.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTY и FOF

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTYFOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.36%

2.84%

+10.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.51%

12.41%

+21.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.15%

13.91%

+29.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.34%

18.02%

+34.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.34%

20.32%

+32.02%

Сравнение комиссий PLTY и FOF

PLTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FOF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTY и FOF

Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 118.79%, что больше доходности FOF в 7.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		7.64%7.91%8.22%9.32%9.99%7.06%8.41%7.78%9.41%7.84%8.90%9.49%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		118.79%112.44%7.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTY and FOF have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTY has higher volatility (13.36%) compared to FOF (2.84%). In terms of maximum drawdown, PLTY dropped -41.36% vs FOF's -59.38%.

FOF currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTY и FOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор