PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTW с NVII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTW с NVII

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -26.59% vs 44.66% for NVII. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PLTW и NVII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTW показывает доходность -42.11%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 6.79%.

PLTW

1 день
-3.23%
1 месяц
-18.15%
С начала года
-42.11%
6 месяцев
-48.01%
1 год
-26.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVII

1 день
-5.17%
1 месяц
-7.25%
С начала года
6.79%
6 месяцев
5.86%
1 год
44.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTW и NVII

2026 (YTD)2025
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-42.11%47.02%
NVII
REX NVIDIA Growth & Income ETF		6.79%47.63%

Correlation

The correlation between PLTW and NVII is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLTR WeeklyPay™ ETF

REX NVIDIA Growth & Income ETF

Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с NVDWPLTW с HOOWPLTW с MSTWPLTW с CHPY
Часто сравнивают с NVII:
NVII с NVDWNVII с NVDANVII с NVDYNVII с NVYYNVII с TSIINVII с NVDXNVII с BRKC

Доходность на риск

PLTW vs. NVII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 44
Ранг коэф-та Мартина
NVII
Ранг доходности на риск NVII: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVII: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVII: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVII: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVII: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVII: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTW c NVII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTWNVIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.24

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
1.72

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.22

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.43

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

5.78

-6.76

PLTW vs. NVII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTW на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа NVII равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTW и NVII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTW и NVII

Максимальная просадка PLTW за все время составила -52.65%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и NVII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTWNVIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.65%

-18.47%

-34.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.65%

-18.47%

-34.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.65%

-15.44%

-37.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.35%

-5.79%

-17.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.25%

7.75%

+19.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTW и NVII

PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 23.13% по сравнению с REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTWNVIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.13%

14.72%

+8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.72%

27.34%

+19.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.56%

36.23%

+25.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.29%

35.73%

+38.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.29%

35.73%

+38.56%

Сравнение комиссий PLTW и NVII

И PLTW, и NVII имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTW и NVII

Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 151.83%, что больше доходности NVII в 57.45%

ПозицияTTM2025
NVII
REX NVIDIA Growth & Income ETF		57.45%29.17%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		151.83%72.40%

Часто задаваемые вопросы

PLTW and NVII have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTW has higher volatility (23.13%) compared to NVII (14.72%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -52.65% vs NVII's -18.47%.

On 1-year performance, NVII leads with 44.66% vs -26.59% for PLTW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 14.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVII has performed better with a 44.66% return vs -26.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTW and NVII have the same expense ratio: 0.99% per year.

PLTW has the higher dividend yield at 151.83%, compared with 57.45% for NVII.

They also come from different issuers: Roundhill and REX.

NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTW и NVII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор