PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTU с JRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTU с JRE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) and JRE (Janus Henderson U.S. Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while JRE is a fund fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past year, PLTU returned -56.82% vs 19.65% for JRE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. PLTU charges 0.97%/yr vs 0.65%/yr for JRE.

Доходность

Сравнение доходности PLTU и JRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTU показывает доходность -66.84%, что значительно ниже, чем у JRE с доходностью 18.68%.

PLTU

1 день
-5.73%
1 месяц
-34.38%
С начала года
-66.84%
6 месяцев
-72.33%
1 год
-56.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JRE

1 день
0.40%
1 месяц
2.66%
С начала года
18.68%
6 месяцев
18.07%
1 год
19.65%
3 года*
12.76%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTU и JRE

2026 (YTD)20252024
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		-66.84%223.17%14.77%
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		18.68%2.97%-3.61%

Correlation

The correlation between PLTU and JRE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.03

The correlation between PLTU and JRE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PLTU и JRE

Секторы
PLTU
JRE

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

95.7%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PLTU
100.0%
JRE

-

Сырьевые материалы

PLTU

-

JRE

-

Коммуникационные услуги

PLTU

-

JRE

-

Потребительский циклический сектор

PLTU

-

JRE
4.3%

Потребительский защитный сектор

PLTU

-

JRE

-

Энергетика

PLTU

-

JRE

-

Финансовые услуги

PLTU

-

JRE

-

Здравоохранение

PLTU

-

JRE

-

Промышленность

PLTU

-

JRE

-

Недвижимость

PLTU

-

JRE
95.7%

Коммунальные услуги

PLTU

-

JRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с PLTU:
PLTU с PTIRPLTU с PLTWPLTU с PLTRPLTU с NVDLPLTU с PLTYPLTU с PLTGPLTU с ROBNX
Часто сравнивают с JRE:
JRE с VGTJRE с VNQJRE с XLREJRE с REZJRE с KBWYJRE с IYRJRE с VICI

Доходность на риск

PLTU vs. JRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTU
Ранг доходности на риск PLTU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTU: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTU: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTU: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
JRE
Ранг доходности на риск JRE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTU c JRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTUJREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
1.43

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
1.96

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.25

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

2.76

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

8.82

-10.15

PLTU vs. JRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTU на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа JRE равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTU и JRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTU и JRE

Максимальная просадка PLTU за все время составила -76.94%, что больше максимальной просадки JRE в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и JRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTUJREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.94%

-31.69%

-45.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.94%

-7.14%

-69.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.94%

0.00%

-76.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.19%

-12.49%

-20.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.70%

2.31%

+40.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTU и JRE

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) имеет более высокую волатильность в 38.14% по сравнению с Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTUJREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.14%

5.53%

+32.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.45%

10.29%

+67.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.79%

13.83%

+88.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

126.39%

18.74%

+107.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

126.39%

18.73%

+107.66%

Сравнение комиссий PLTU и JRE

PLTU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии JRE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTU и JRE

Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 71.89%, что больше доходности JRE в 4.76%

ПозицияTTM20252024202320222021
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		4.76%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		71.89%23.29%0.12%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTU and JRE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTU has higher volatility (38.14%) compared to JRE (5.53%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -76.94% vs JRE's -31.69%.

On 1-year performance, JRE leads with 19.65% vs -56.82% for PLTU. On fees, JRE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JRE has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JRE has performed better with a 19.65% return vs -56.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JRE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.97% for PLTU.

PLTU has the higher dividend yield at 71.89%, compared with 4.76% for JRE.

They also come from different issuers: Direxion and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.97% for PLTU and 0.65% for JRE.

JRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTU и JRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор