PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTU с FMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTU с FMB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) and FMB (First Trust Managed Municipal ETF) are both exchange-traded funds - PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while FMB is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, PLTU returned -18.22% vs 6.91% for FMB. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PLTU charges 0.97%/yr vs 0.50%/yr for FMB.

Доходность

Сравнение доходности PLTU и FMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и First Trust Managed Municipal ETF (FMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTU показывает доходность -47.14%, что значительно ниже, чем у FMB с доходностью 1.86%.

PLTU

1 день
-0.80%
1 месяц
4.95%
С начала года
-47.14%
6 месяцев
-47.66%
1 год
-18.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMB

1 день
0.08%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.34%
1 год
6.91%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.74%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTU и FMB

2026 (YTD)20252024
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		-47.14%223.17%6.41%
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		1.86%3.73%-1.03%

Correlation

The correlation between PLTU and FMB is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares

First Trust Managed Municipal ETF

Часто сравнивают с PLTU:
PLTU с PTIRPLTU с PLTWPLTU с PLTRPLTU с NVDLPLTU с PLTYPLTU с ROBNXPLTU с PLTG
Часто сравнивают с FMB:
FMB с LMBSFMB с MUBFMB с HMOPFMB с FTCSFMB с DFTIXFMB с ACTHXFMB с VTEB

Доходность на риск

PLTU vs. FMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTU
Ранг доходности на риск PLTU: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTU: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTU: 77
Ранг коэф-та Мартина
FMB
Ранг доходности на риск FMB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMB: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMB: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTU c FMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и First Trust Managed Municipal ETF (FMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTUFMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
2.62

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
3.79

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.58

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.54

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

9.12

-9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTU vs. FMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTU на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа FMB равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTU и FMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTUFMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

2.62

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.67

-0.27

Просадки

Сравнение просадок PLTU и FMB

Максимальная просадка PLTU за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки FMB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и FMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTUFMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-14.16%

-54.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.10%

-2.73%

-65.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.25%

-0.42%

-62.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.98%

-2.61%

-29.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.64%

0.76%

+38.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTU и FMB

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) имеет более высокую волатильность в 33.28% по сравнению с First Trust Managed Municipal ETF (FMB) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTUFMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.28%

0.88%

+32.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.26%

1.91%

+75.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.08%

2.67%

+100.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.08%

3.71%

+123.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.08%

4.55%

+122.53%

Сравнение комиссий PLTU и FMB

PLTU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FMB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTU и FMB

Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 44.98%, что больше доходности FMB в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		3.50%3.37%3.22%2.98%2.47%1.96%2.19%2.47%2.58%2.49%2.93%3.07%
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		44.98%23.29%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTU and FMB have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTU has higher volatility (33.28%) compared to FMB (0.88%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -69.14% vs FMB's -14.16%.

On 1-year performance, FMB leads with 6.91% vs -18.22% for PLTU. On fees, FMB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FMB has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMB has performed better with a 6.91% return vs -18.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.97% for PLTU.

PLTU has the higher dividend yield at 44.98%, compared with 3.50% for FMB.

PLTU is categorized as Leveraged Equities, while FMB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 0.97% for PLTU and 0.50% for FMB.

FMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTU и FMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор