PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTR с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTR с VBR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 8.36%/yr for VBR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLTR и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 14.60%.

PLTR

1 день
-2.36%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-27.99%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-5.33%
3 года*
99.99%
5 лет*
39.00%
10 лет*
—

VBR

1 день
0.87%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.60%
6 месяцев
12.92%
1 год
27.94%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTR и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-27.99%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%135.50%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.60%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%30.04%

Correlation

The correlation between PLTR and VBR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.41

Over the past year, the correlation between PLTR and VBR has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palantir Technologies Inc.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

PLTR vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTR c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTRVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.83

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.67

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.31

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

3.17

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

11.22

-11.47

PLTR vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTR на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTR и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTR и VBR

Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTRVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.62%

-61.98%

-22.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.22%

-8.85%

-29.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.61%

-24.19%

-16.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.14%

-24.19%

-54.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.22%

0.00%

-38.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.27%

-8.26%

-32.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.23%

2.50%

+18.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTR и VBR

Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTRVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

4.43%

+12.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.32%

10.65%

+27.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.83%

15.36%

+35.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.44%

19.79%

+45.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.75%

21.74%

+48.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTR и VBR

PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

PLTR and VBR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (17.16%) compared to VBR (4.43%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs VBR's -61.98%.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTR и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор