PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTR с SPDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTR с SPDN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) is Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs -8.47%/yr for SPDN. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PLTR и SPDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -6.10%.

PLTR

1 день
-2.36%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-27.99%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-5.33%
3 года*
99.99%
5 лет*
39.00%
10 лет*
—

SPDN

1 день
-0.45%
1 месяц
0.69%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-6.14%
1 год
-14.45%
3 года*
-11.73%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTR и SPDN

2026 (YTD)202520242023202220212020
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-27.99%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%135.50%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-6.10%-11.09%-12.88%-15.04%18.63%-23.72%-12.12%

Correlation

The correlation between PLTR and SPDN is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

-0.52

The correlation between PLTR and SPDN shifts across timeframes, from -0.58 (5 years) to -0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palantir Technologies Inc.

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS
Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ

Доходность на риск

PLTR vs. SPDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTR c SPDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTRSPDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-1.16

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
-1.66

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.82

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.82

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

-1.46

+1.21

PLTR vs. SPDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTR на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа SPDN равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTR и SPDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTR и SPDN

Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и SPDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTRSPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.62%

-75.31%

-9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.22%

-17.73%

-20.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.61%

-38.24%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.14%

-43.85%

-35.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.22%

-74.71%

+36.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.27%

-48.59%

+8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.23%

9.89%

+11.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTR и SPDN

Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTRSPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

4.18%

+12.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.32%

9.71%

+28.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.83%

12.52%

+38.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.44%

16.92%

+48.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.75%

18.05%

+51.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTR и SPDN

PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.02%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%

Часто задаваемые вопросы

PLTR and SPDN have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (17.16%) compared to SPDN (4.18%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs SPDN's -75.31%.

PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTR и SPDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор