Сравнение PLTR с SGOL
PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Over the past 5 years, PLTR returned 40.28%/yr vs 18.58%/yr for SGOL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и SGOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -24.21%, что значительно ниже, чем у SGOL с доходностью 0.17%.
PLTR
- 1 день
- 5.25%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- -24.21%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- 102.18%
- 5 лет*
- 40.28%
- 10 лет*
- —
SGOL
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 30.05%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам PLTR и SGOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.21% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.17% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 0.16% |
Correlation
The correlation between PLTR and SGOL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. SGOL — Ранг доходности на риск
PLTR
SGOL
Сравнение PLTR c SGOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | SGOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.06 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 3.02 | -3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и SGOL
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и SGOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -45.51% | -39.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -24.37% | -13.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -24.37% | -16.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -24.37% | -54.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -19.96% | -15.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -18.41% | -21.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.35% | 8.56% | +12.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и SGOL
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.72% по сравнению с abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.72% | 8.28% | +9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.70% | 23.97% | +14.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.17% | 27.20% | +23.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.49% | 18.14% | +47.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.76% | 16.06% | +53.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и SGOL
Ни PLTR, ни SGOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and SGOL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.72%) compared to SGOL (8.28%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs SGOL's -45.51%.
SGOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и SGOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор