PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTR с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTR с PSQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 5 years, PLTR returned 41.37%/yr vs -13.88%/yr for PSQ. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PLTR и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palantir Technologies Inc. (PLTR) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTR показывает доходность -23.22%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью -13.33%.

PLTR

1 день
0.69%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-23.22%
6 месяцев
-24.81%
1 год
6.85%
3 года*
108.67%
5 лет*
41.37%
10 лет*
—

PSQ

1 день
-1.51%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-11.75%
1 год
-23.25%
3 года*
-18.03%
5 лет*
-13.88%
10 лет*
-19.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTR и PSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-23.22%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%147.89%
PSQ
ProShares Short QQQ		-13.33%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-12.93%

Correlation

The correlation between PLTR and PSQ is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г.

-0.58

The correlation between PLTR and PSQ shifts across timeframes, from -0.63 (5 years) to -0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palantir Technologies Inc.

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD

Доходность на риск

PLTR vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTR c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTRPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-1.39

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
-2.10

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.78

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.87

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

-1.84

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTR vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTR на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTR и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTRPSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-1.39

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

-0.62

+1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

-0.76

+1.62

Просадки

Сравнение просадок PLTR и PSQ

Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTRPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.62%

-98.26%

+13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.19%

-26.86%

-11.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.61%

-49.65%

+9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.14%

-60.91%

-18.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.13%

-98.19%

+64.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.29%

-73.99%

+33.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.71%

12.63%

+8.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTR и PSQ

Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.24% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTRPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.24%

6.66%

+10.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

13.15%

+25.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.93%

16.80%

+34.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.44%

22.53%

+42.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.81%

22.31%

+47.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTR и PSQ

PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSQ
ProShares Short QQQ		5.05%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%

Часто задаваемые вопросы

PLTR and PSQ have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (17.24%) compared to PSQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs PSQ's -98.26%.

PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTR и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор