PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLTR с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTR с PSQ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 5 years, PLTR returned 43.04%/yr vs -12.10%/yr for PSQ. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PLTR и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palantir Technologies Inc. (PLTR) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTR показывает доходность -24.14%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью -10.98%.

PLTR

1 день
1.87%
1 месяц
4.97%
6 месяцев
-21.12%
С начала года
-24.14%
1 год
-12.16%
3 года*
101.71%
5 лет*
43.04%
10 лет*
—
Всё время*
56.59%

PSQ

1 день
-0.08%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
-10.27%
С начала года
-10.98%
1 год
-17.01%
3 года*
-15.84%
5 лет*
-12.10%
10 лет*
-18.39%
Всё время*
-16.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTR и PSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-24.14%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%135.50%
PSQ
ProShares Short QQQ		-10.98%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-13.56%

Correlation

The correlation between PLTR and PSQ is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

-0.56

The correlation between PLTR and PSQ shifts across timeframes, from -0.62 (5 years) to -0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palantir Technologies Inc.

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с SPY

Доходность на риск

PLTR vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTR c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTRPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-0.91

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
-1.28

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.86

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.69

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

-1.39

+0.89

PLTR vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTR на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTR и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTR и PSQ

Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTRPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.62%

-98.26%

+13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.22%

-24.83%

-23.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.22%

-49.65%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.14%

-60.91%

-18.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.91%

-98.14%

+63.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.25%

-74.11%

+33.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

12.24%

+12.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTR и PSQ

Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTRPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.76%

7.37%

+8.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.68%

15.47%

+24.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.53%

18.76%

+32.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.63%

22.84%

+42.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.51%

22.41%

+47.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTR и PSQ

PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSQ
ProShares Short QQQ		4.31%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%

Часто задаваемые вопросы

PLTR and PSQ have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (15.76%) compared to PSQ (7.37%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs PSQ's -98.26%.

PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTR и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор