Сравнение PLTR с MAGX
PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past year, PLTR returned -6.85% vs 35.99% for MAGX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью -8.69%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -16.77%
- С начала года
- -8.69%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 209.71% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -8.69% | 26.16% | 82.41% |
Correlation
The correlation between PLTR and MAGX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between PLTR and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. MAGX — Ранг доходности на риск
PLTR
MAGX
Сравнение PLTR c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.90 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 2.70 | -2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и MAGX
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -54.19% | -30.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -37.24% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -16.77% | -21.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -13.76% | -26.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 12.32% | +8.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и MAGX
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 12.35%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 12.35% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 30.63% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 40.70% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 53.61% | +11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 53.61% | +16.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и MAGX
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.24% | 2.05% | 0.86% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTR and MAGX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to MAGX (12.35%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs MAGX's -54.19%.
MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор