PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTR с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTR с FDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Over the past 5 years, PLTR returned 34.48%/yr vs 13.08%/yr for FDL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLTR и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palantir Technologies Inc. (PLTR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTR показывает доходность -34.35%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.67%.

PLTR

1 день
-2.34%
1 месяц
-14.74%
С начала года
-34.35%
6 месяцев
-39.89%
1 год
-16.60%
3 года*
102.61%
5 лет*
34.48%
10 лет*
—

FDL

1 день
1.20%
1 месяц
-2.75%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.02%
1 год
22.39%
3 года*
19.10%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTR и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-34.35%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%135.50%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.67%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%16.13%

Correlation

The correlation between PLTR and FDL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.17

The correlation between PLTR and FDL shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palantir Technologies Inc.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

PLTR vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTR c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTRFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
1.95

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.96

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

5.26

-5.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

12.40

-13.15

PLTR vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTR на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTR и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTR и FDL

Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTRFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.62%

-65.93%

-18.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.67%

-4.27%

-39.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.67%

-12.24%

-31.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.14%

-16.46%

-62.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.67%

-3.09%

-40.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.26%

-9.64%

-30.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.06%

1.81%

+20.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTR и FDL

Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 19.16% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTRFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.16%

3.72%

+15.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.60%

8.09%

+30.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.49%

11.54%

+39.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.59%

14.31%

+51.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.73%

17.11%

+52.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTR и FDL

PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.70%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTR and FDL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (19.16%) compared to FDL (3.72%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs FDL's -65.93%.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTR и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор