PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTQX с PMDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTQX с PMDIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PLTQX (Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund) and PMDIX (Principal Small-MidCap Dividend Income Fund) are both mutual funds - PLTQX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PMDIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PLTQX returned 10.62%/yr vs 10.49%/yr for PMDIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PLTQX charges 0.05%/yr vs 0.85%/yr for PMDIX.

Доходность

Сравнение доходности PLTQX и PMDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTQX показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 16.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLTQX имеют среднегодовую доходность 10.62%, а акции PMDIX немного отстают с 10.49%.

PLTQX

1 день
-1.45%
1 месяц
-0.17%
С начала года
6.97%
6 месяцев
6.24%
1 год
18.26%
3 года*
15.93%
5 лет*
8.09%
10 лет*
10.62%

PMDIX

1 день
-0.92%
1 месяц
3.73%
С начала года
16.15%
6 месяцев
14.15%
1 год
25.53%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.74%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTQX и PMDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLTQX
Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund		6.97%17.25%14.58%18.16%-17.90%17.09%15.41%23.86%-8.61%19.16%
PMDIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund		16.15%8.63%14.56%18.81%-11.66%30.41%-6.40%25.38%-13.80%13.30%

Correlation

The correlation between PLTQX and PMDIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.86

The correlation between PLTQX and PMDIX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund

Principal Small-MidCap Dividend Income Fund

Часто сравнивают с PLTQX:
PLTQX с FXAIXPLTQX с FRKMXPLTQX с JLKYXPLTQX с FSNKXPLTQX с JIEHXPLTQX с PQIAXPLTQX с PDDDX
Часто сравнивают с PMDIX:
PMDIX с FXAIXPMDIX с FCNTXPMDIX с PEYPMDIX с PTEAXPMDIX с FZIPXPMDIX с UMCVXPMDIX с IVV

Доходность на риск

PLTQX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTQX
Ранг доходности на риск PLTQX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTQX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTQX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTQX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTQX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTQX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PMDIX
Ранг доходности на риск PMDIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMDIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMDIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMDIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMDIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMDIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTQX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTQXPMDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.77

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.68

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.52

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

9.25

+2.72

PLTQX vs. PMDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTQX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMDIX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTQX и PMDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTQX и PMDIX

Максимальная просадка PLTQX за все время составила -29.05%, что меньше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTQX и PMDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTQXPMDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.05%

-46.47%

+17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-10.55%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

-21.36%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.18%

-21.36%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

-46.47%

+17.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-0.92%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-5.28%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.87%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTQX и PMDIX

Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) имеют волатильность 4.40% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTQXPMDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.48%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

11.14%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

15.04%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

18.78%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.79%

20.25%

-6.46%

Сравнение комиссий PLTQX и PMDIX

PLTQX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PMDIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTQX и PMDIX

Дивидендная доходность PLTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности PMDIX в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLTQX
Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund		4.21%4.50%4.19%3.14%8.95%5.00%3.85%3.84%4.47%2.37%2.34%1.65%
PMDIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund		2.71%3.14%7.99%2.37%6.95%0.98%1.37%2.82%17.83%5.77%2.84%4.78%

Часто задаваемые вопросы

PLTQX and PMDIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMDIX has higher volatility (4.48%) compared to PLTQX (4.40%). In terms of maximum drawdown, PLTQX dropped -29.05% vs PMDIX's -46.47%.

PLTQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTQX и PMDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор