Сравнение PLTQX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
PLTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTQX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTQX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTQX Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund | -1.33% | 17.25% | 14.58% | 18.16% | -17.90% | 17.09% | 15.41% | 23.86% | -8.61% | 19.16% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.96% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTQX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 3.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLTQX имеют среднегодовую доходность 9.63%, а акции PMDIX немного впереди с 9.66%.
PLTQX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 9.63%
PMDIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTQX и PMDIX
PLTQX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
PLTQX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
PLTQX
PMDIX
Сравнение PLTQX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTQX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.83 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.28 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.10 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 4.45 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTQX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.83 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.48 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PLTQX и PMDIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTQX и PMDIX
Дивидендная доходность PLTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности PMDIX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTQX Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund | 4.56% | 4.50% | 4.19% | 3.14% | 8.95% | 5.00% | 3.85% | 3.84% | 4.47% | 2.37% | 2.34% | 1.65% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.07% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок PLTQX и PMDIX
Максимальная просадка PLTQX за все время составила -29.05%, что меньше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTQX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTQX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.05% | -46.47% | +17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -14.51% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.18% | -21.36% | -2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -46.47% | +17.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -8.33% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -5.33% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 3.58% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTQX и PMDIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) составляет 5.02%, в то время как у Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что PLTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTQX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 5.67% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 11.08% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 20.70% | -7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 18.79% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 20.23% | -6.46% |