Сравнение PLTQX с FRKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).
PLTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTQX и FRKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTQX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTQX Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund | -1.33% | 17.25% | 14.58% | 18.16% | -17.90% | 17.09% | 15.41% | 7.91% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 0.27% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTQX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.
PLTQX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 9.63%
FRKMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTQX и FRKMX
PLTQX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.
Доходность на риск
PLTQX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
PLTQX
FRKMX
Сравнение PLTQX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTQX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.72 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.41 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.35 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 9.34 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTQX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.72 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.71 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PLTQX и FRKMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTQX и FRKMX
Дивидендная доходность PLTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности FRKMX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTQX Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund | 4.56% | 4.50% | 4.19% | 3.14% | 8.95% | 5.00% | 3.85% | 3.84% | 4.47% | 2.37% | 2.34% | 1.65% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 3.25% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLTQX и FRKMX
Максимальная просадка PLTQX за все время составила -29.05%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTQX и FRKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTQX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.05% | -16.04% | -13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -3.42% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.18% | -16.04% | -8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -2.44% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -3.64% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.86% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTQX и FRKMX
Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что PLTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTQX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 2.14% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 2.95% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 4.63% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 5.23% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 5.14% | +8.63% |