Сравнение PLTQX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
PLTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTQX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTQX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTQX Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund | -1.33% | 17.25% | 14.58% | 18.16% | -17.90% | 17.09% | 15.41% | 23.86% | -8.61% | 19.16% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTQX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции PLTQX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 9.63% против 11.72% соответственно.
PLTQX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 9.63%
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTQX и PCBIX
PLTQX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
PLTQX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PLTQX
PCBIX
Сравнение PLTQX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTQX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | -0.51 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | -0.61 | +2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.92 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.51 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | -1.52 | +9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTQX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -0.51 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.28 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.62 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PLTQX и PCBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTQX и PCBIX
Дивидендная доходность PLTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности PCBIX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTQX Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund | 4.56% | 4.50% | 4.19% | 3.14% | 8.95% | 5.00% | 3.85% | 3.84% | 4.47% | 2.37% | 2.34% | 1.65% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок PLTQX и PCBIX
Максимальная просадка PLTQX за все время составила -29.05%, что меньше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTQX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTQX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.05% | -50.25% | +21.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -19.29% | +9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.18% | -31.17% | +6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -40.56% | +11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -16.88% | +11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -6.50% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 6.53% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTQX и PCBIX
Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеют волатильность 5.02% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTQX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 5.24% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 10.58% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 18.38% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 18.56% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 19.10% | -5.33% |