Сравнение PLTQX с PCBIX
PLTQX (Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund) and PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) are both mutual funds - PLTQX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PLTQX returned 10.25%/yr vs 11.89%/yr for PCBIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PLTQX charges 0.05%/yr vs 0.67%/yr for PCBIX.
Доходность
Сравнение доходности PLTQX и PCBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTQX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции PLTQX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 10.25% против 11.89% соответственно.
PLTQX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 6.29%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 10.25%
PCBIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам PLTQX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTQX Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund | 8.67% | 17.25% | 14.58% | 18.16% | -17.90% | 17.09% | 15.41% | 23.86% | -8.61% | 19.16% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -4.41% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Correlation
The correlation between PLTQX and PCBIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between PLTQX and PCBIX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTQX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PLTQX
PCBIX
Сравнение PLTQX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTQX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.91 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.46 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | -0.92 | +11.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTQX и PCBIX
Максимальная просадка PLTQX за все время составила -29.05%, что меньше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTQX и PCBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTQX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.05% | -50.25% | +21.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -19.29% | +12.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.75% | -19.29% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.18% | -31.17% | +6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -40.56% | +11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -10.66% | +9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -6.58% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 9.58% | -7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTQX и PCBIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) составляет 3.20%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что PLTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTQX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 3.82% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 11.65% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.69% | 14.67% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 18.70% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 19.10% | -5.35% |
Сравнение комиссий PLTQX и PCBIX
PLTQX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTQX и PCBIX
Дивидендная доходность PLTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности PCBIX в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.08% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
PLTQX Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund | 4.14% | 4.50% | 4.19% | 3.14% | 8.95% | 5.00% | 3.85% | 3.84% | 4.47% | 2.37% | 2.34% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
PLTQX and PCBIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCBIX has higher volatility (3.82%) compared to PLTQX (3.20%). In terms of maximum drawdown, PLTQX dropped -29.05% vs PCBIX's -50.25%.
PLTQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTQX и PCBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор