PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTQX с PBCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTQX с PBCKX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PLTQX (Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund) and PBCKX (Principal Blue Chip Fund) are both mutual funds - PLTQX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PLTQX returned 10.62%/yr vs 16.27%/yr for PBCKX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PLTQX charges 0.05%/yr vs 0.66%/yr for PBCKX.

Доходность

Сравнение доходности PLTQX и PBCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTQX показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции PLTQX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 10.62% против 16.27% соответственно.

PLTQX

1 день
-1.45%
1 месяц
-0.17%
С начала года
6.97%
6 месяцев
6.24%
1 год
18.26%
3 года*
15.93%
5 лет*
8.09%
10 лет*
10.62%

PBCKX

1 день
-0.56%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-6.60%
1 год
-3.09%
3 года*
15.58%
5 лет*
6.41%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTQX и PBCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLTQX
Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund		6.97%17.25%14.58%18.16%-17.90%17.09%15.41%23.86%-8.61%19.16%
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		-5.68%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%

Correlation

The correlation between PLTQX and PBCKX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.88

The correlation between PLTQX and PBCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund

Principal Blue Chip Fund

Часто сравнивают с PLTQX:
PLTQX с FXAIXPLTQX с FRKMXPLTQX с JLKYXPLTQX с FSNKXPLTQX с JIEHXPLTQX с PQIAXPLTQX с PDDDX
Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с FCNTXPBCKX с VUGPBCKX с FELIXPBCKX с TBCIXPBCKX с VTV

Доходность на риск

PLTQX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTQX
Ранг доходности на риск PLTQX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTQX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTQX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTQX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTQX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTQX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTQX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTQXPBCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
-0.11

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
-0.04

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.00

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

-0.09

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

-0.27

+12.24

PLTQX vs. PBCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTQX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа PBCKX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTQX и PBCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTQX и PBCKX

Максимальная просадка PLTQX за все время составила -29.05%, что меньше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTQX и PBCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTQXPBCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.05%

-38.00%

+8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-19.10%

+11.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

-19.10%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.18%

-38.00%

+13.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

-38.00%

+8.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-9.26%

+7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-5.65%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

6.48%

-4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTQX и PBCKX

Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) составляет 4.40%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что PLTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTQXPBCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.79%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

13.07%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

15.87%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

20.46%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.79%

20.22%

-6.43%

Сравнение комиссий PLTQX и PBCKX

PLTQX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTQX и PBCKX

Дивидендная доходность PLTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности PBCKX в 21.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		21.15%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%
PLTQX
Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund		4.21%4.50%4.19%3.14%8.95%5.00%3.85%3.84%4.47%2.37%2.34%1.65%

Часто задаваемые вопросы

PLTQX and PBCKX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBCKX has higher volatility (5.79%) compared to PLTQX (4.40%). In terms of maximum drawdown, PLTQX dropped -29.05% vs PBCKX's -38.00%.

PLTQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTQX и PBCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор