Сравнение PLTQX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
PLTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTQX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTQX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTQX Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund | -1.33% | 17.25% | 14.58% | 18.16% | -17.90% | 17.09% | 15.41% | 23.86% | -8.61% | 19.16% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTQX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -12.82%. За последние 10 лет акции PLTQX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 9.63% против 15.16% соответственно.
PLTQX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 9.63%
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTQX и PBCKX
PLTQX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
PLTQX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PLTQX
PBCKX
Сравнение PLTQX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTQX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | -0.02 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 0.11 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.01 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.01 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | -0.02 | +8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTQX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -0.02 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.36 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.75 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.81 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PLTQX и PBCKX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTQX и PBCKX
Дивидендная доходность PLTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности PBCKX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTQX Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund | 4.56% | 4.50% | 4.19% | 3.14% | 8.95% | 5.00% | 3.85% | 3.84% | 4.47% | 2.37% | 2.34% | 1.65% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PLTQX и PBCKX
Максимальная просадка PLTQX за все время составила -29.05%, что меньше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTQX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTQX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.05% | -38.00% | +8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -19.10% | +9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.18% | -38.00% | +13.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -38.00% | +8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -16.13% | +11.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -5.64% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 5.66% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTQX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) составляет 5.02%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что PLTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTQX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 6.49% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 11.83% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 19.60% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 20.34% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 20.15% | -6.38% |