Сравнение PLTNX с PLFIX
PLTNX (Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund) and PLFIX (Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional) are both mutual funds - PLTNX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PLFIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PLTNX returned 11.89%/yr vs 15.55%/yr for PLFIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PLTNX charges 0.05%/yr vs 0.11%/yr for PLFIX.
Доходность
Сравнение доходности PLTNX и PLFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLTNX показывает доходность 10.76%, а PLFIX немного выше – 10.84%. За последние 10 лет акции PLTNX уступали акциям PLFIX по среднегодовой доходности: 11.89% против 15.55% соответственно.
PLTNX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 11.89%
PLFIX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам PLTNX и PLFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 10.76% | 19.89% | 17.25% | 20.33% | -18.49% | 19.70% | 15.78% | 26.17% | -9.84% | 21.03% |
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | 10.84% | 17.77% | 26.77% | 26.00% | -18.21% | 28.25% | 18.11% | 31.35% | -4.66% | 21.65% |
Correlation
The correlation between PLTNX and PLFIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.96 |
The correlation between PLTNX and PLFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTNX vs. PLFIX — Ранг доходности на риск
PLTNX
PLFIX
Сравнение PLTNX c PLFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTNX | PLFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.15 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.41 | 14.74 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTNX | PLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.37 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.84 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.89 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.49 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок PLTNX и PLFIX
Максимальная просадка PLTNX за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки PLFIX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTNX и PLFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTNX | PLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -55.28% | +22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -8.90% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.66% | -18.77% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -24.58% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | -33.77% | +1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.75% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -8.86% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.90% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTNX и PLFIX
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что PLTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTNX | PLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 2.92% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 8.98% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 11.87% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 16.91% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 17.51% | -1.67% |
Сравнение комиссий PLTNX и PLFIX
PLTNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PLFIX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTNX и PLFIX
Дивидендная доходность PLTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности PLFIX в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | 2.66% | 2.95% | 4.28% | 4.13% | 2.96% | 13.60% | 7.57% | 3.83% | 7.52% | 7.01% | 3.23% | 2.69% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 4.14% | 4.59% | 4.40% | 2.84% | 9.11% | 4.23% | 3.11% | 3.47% | 4.68% | 2.21% | 1.99% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PLTNX and PLFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLTNX has higher volatility (3.53%) compared to PLFIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, PLTNX dropped -32.71% vs PLFIX's -55.28%.
PLFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTNX и PLFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор