PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PLTM с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PLTM и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLTM и IAU


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PLTM
GraniteShares Platinum Trust
-4.46%124.46%-8.91%-8.10%10.83%-10.52%10.87%20.76%-20.48%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-4.36%

Доходность по периодам

С начала года, PLTM показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.


PLTM

1 день
-0.32%
1 месяц
-14.98%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
25.33%
1 год
97.59%
3 года*
24.84%
5 лет*
9.58%
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares Platinum Trust

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий PLTM и IAU

PLTM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

PLTM vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 7575
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTM c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PLTMIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.90

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.33

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.72

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

9.95

-1.74

PLTM vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTM на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTM и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PLTMIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.90

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.26

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.65

-0.38

Корреляция

Корреляция между PLTM и IAU составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTM и IAU

Ни PLTM, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PLTM и IAU

Максимальная просадка PLTM за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


PLTMIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-45.14%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.52%

-19.18%

-15.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.68%

-20.93%

-13.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.43%

-11.71%

-17.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.35%

-15.98%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.53%

5.23%

+6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTM и IAU

GraniteShares Platinum Trust (PLTM) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что PLTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PLTMIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.81%

10.44%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.47%

24.15%

+21.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.89%

27.64%

+22.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.38%

17.70%

+14.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.81%

15.83%

+14.98%