Сравнение PLTM с GLDI
PLTM (GraniteShares Platinum Trust) and GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) are both exchange-traded funds - PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), while GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PLTM returned 6.61%/yr vs 10.24%/yr for GLDI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PLTM charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.
Доходность
Сравнение доходности PLTM и GLDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTM показывает доходность -23.72%, что значительно ниже, чем у GLDI с доходностью -7.25%.
PLTM
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- -18.52%
- С начала года
- -23.72%
- 6 месяцев
- -30.39%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
GLDI
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- -7.25%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение доходности по годам PLTM и GLDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -23.72% | 124.46% | -8.91% | -8.10% | 10.83% | -10.52% | 10.87% | 20.76% | -20.92% |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | -7.25% | 34.25% | 17.76% | 8.93% | -1.11% | -3.42% | 23.50% | 14.40% | -2.23% |
Correlation
The correlation between PLTM and GLDI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г. | 0.48 |
The correlation between PLTM and GLDI shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTM vs. GLDI — Ранг доходности на риск
PLTM
GLDI
Сравнение PLTM c GLDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTM | GLDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.63 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 2.27 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTM и GLDI
Максимальная просадка PLTM за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и GLDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTM | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -32.26% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.65% | -15.81% | -27.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.65% | -15.81% | -27.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.65% | -15.81% | -27.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.65% | -15.81% | -27.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.67% | -13.99% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.57% | 4.40% | +14.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTM и GLDI
GraniteShares Platinum Trust (PLTM) имеет более высокую волатильность в 12.28% по сравнению с UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что PLTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTM | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.28% | 7.64% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.22% | 14.87% | +31.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.58% | 16.26% | +35.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.07% | 11.65% | +21.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 11.55% | +19.59% |
Сравнение комиссий PLTM и GLDI
PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GLDI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTM и GLDI
PLTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 27.47% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTM and GLDI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTM has higher volatility (12.28%) compared to GLDI (7.64%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -43.65% vs GLDI's -32.26%.
On 5-year performance, GLDI leads with 10.24% vs 6.61% for PLTM. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 7.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDI has performed better with a 10.24% return vs 6.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for GLDI.
GLDI has the higher dividend yield at 27.47%, compared with 0.00% for PLTM.
PLTM is categorized as Precious Metals, while GLDI is Gold. PLTM tracks Platinum London PM Fix ($/ozt), while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. They also come from different issuers: GraniteShares and UBS. Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 0.65% for GLDI.
GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTM и GLDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор