Сравнение PLTM с FBL
PLTM (GraniteShares Platinum Trust) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. PLTM is passively managed, while FBL is actively managed. Over the past 3 years, PLTM returned 18.92%/yr vs 19.96%/yr for FBL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. PLTM charges 0.50%/yr vs 1.15%/yr for FBL.
Доходность
Сравнение доходности PLTM и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTM показывает доходность -23.72%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -36.63%.
PLTM
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- -18.52%
- С начала года
- -23.72%
- 6 месяцев
- -30.39%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- -36.63%
- 6 месяцев
- -38.24%
- 1 год
- -50.80%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTM и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -23.72% | 124.46% | -8.91% | -8.10% | 7.00% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -36.63% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.38% |
Correlation
The correlation between PLTM and FBL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTM vs. FBL — Ранг доходности на риск
PLTM
FBL
Сравнение PLTM c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTM | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.89 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.83 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -1.44 | +2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTM и FBL
Максимальная просадка PLTM за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTM | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -61.15% | +17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.65% | -61.03% | +17.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.65% | -61.15% | +17.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.65% | -58.93% | +15.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.67% | -17.01% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.57% | 35.24% | -16.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTM и FBL
Текущая волатильность для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) составляет 12.28%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 26.15%. Это указывает на то, что PLTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTM | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.28% | 26.15% | -13.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.22% | 55.87% | -9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.58% | 72.23% | -20.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.07% | 71.32% | -38.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 71.32% | -40.18% |
Сравнение комиссий PLTM и FBL
PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTM и FBL
PLTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 3.27% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTM and FBL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBL has higher volatility (26.15%) compared to PLTM (12.28%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -43.65% vs FBL's -61.15%.
On 3-year performance, FBL leads with 19.96% vs 18.92% for PLTM. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 12.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FBL has performed better with a 19.96% return vs 18.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.
FBL has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.00% for PLTM.
PLTM is categorized as Precious Metals, while FBL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 1.15% for FBL.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTM и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор