PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PLTM с FBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PLTM и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLTM и FBL


2026 (YTD)2025202420232022
PLTM
GraniteShares Platinum Trust
-4.46%124.46%-8.91%-8.10%3.70%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
-27.59%0.50%112.72%341.59%-1.22%

Доходность по периодам

С начала года, PLTM показывает доходность -4.46%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -27.59%.


PLTM

1 день
-0.32%
1 месяц
-14.98%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
25.33%
1 год
97.59%
3 года*
24.84%
5 лет*
9.58%
10 лет*

FBL

1 день
2.53%
1 месяц
-23.32%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-42.06%
1 год
-23.67%
3 года*
44.94%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares Platinum Trust

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Сравнение комиссий PLTM и FBL

PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.


Доходность на риск

PLTM vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 7575
Ранг коэф-та Мартина

FBL
Ранг доходности на риск FBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTM c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PLTMFBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

-0.30

+2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.08

+2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.01

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

-0.35

+3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

-0.77

+8.99

PLTM vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTM на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа FBL равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTM и FBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PLTMFBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

-0.30

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.12

-0.85

Корреляция

Корреляция между PLTM и FBL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTM и FBL

PLTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.


TTM202520242023
PLTM
GraniteShares Platinum Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
2.86%2.07%0.00%51.58%

Просадки

Сравнение просадок PLTM и FBL

Максимальная просадка PLTM за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и FBL.


Загрузка...

Показатели просадок


PLTMFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-61.15%

+18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.52%

-61.03%

+26.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.43%

-53.07%

+23.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.35%

-14.87%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.53%

27.41%

-15.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTM и FBL

Текущая волатильность для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) составляет 13.81%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что PLTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PLTMFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.81%

27.60%

-13.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.47%

54.08%

-8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.89%

79.50%

-29.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.38%

70.82%

-38.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.81%

70.82%

-40.01%