PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTM с DBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTM с DBP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTM (GraniteShares Platinum Trust) and DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) are both Precious Metals funds - PLTM tracks the Platinum London PM Fix ($/ozt) while DBP tracks the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, PLTM returned 9.22%/yr vs 17.43%/yr for DBP. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTM charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for DBP.

Доходность

Сравнение доходности PLTM и DBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTM показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у DBP с доходностью 2.13%.

PLTM

1 день
-3.82%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
11.67%
1 год
71.85%
3 года*
22.22%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

DBP

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.48%
С начала года
2.13%
6 месяцев
8.68%
1 год
42.65%
3 года*
32.54%
5 лет*
17.43%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTM и DBP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		-9.33%124.46%-8.91%-8.10%10.83%-10.52%10.87%20.76%-20.48%
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.13%73.43%26.71%8.68%-1.51%-7.10%26.79%15.89%-5.89%

Correlation

The correlation between PLTM and DBP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2018 г.

0.58

The correlation between PLTM and DBP shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PLTM и DBP

Секторы
PLTM
DBP

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

PLTM
100.0%
DBP

-

Сырьевые материалы

PLTM

-

DBP

-

Коммуникационные услуги

PLTM

-

DBP

-

Потребительский циклический сектор

PLTM

-

DBP

-

Потребительский защитный сектор

PLTM

-

DBP

-

Энергетика

PLTM

-

DBP

-

Финансовые услуги

PLTM

-

DBP
100.5%

Здравоохранение

PLTM

-

DBP

-

Промышленность

PLTM

-

DBP

-

Технологии

PLTM

-

DBP

-

Коммунальные услуги

PLTM

-

DBP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Platinum Trust

Invesco DB Precious Metals Fund

Часто сравнивают с PLTM:
PLTM с PPLTPLTM с SPPPPLTM с PALLPLTM с SIVRPLTM с GLDPLTM с SPPP.LPLTM с PLTR
Часто сравнивают с DBP:
DBP с GLDDBP с RINGDBP с DBCDBP с VGPMXDBP с IAUMDBP с IAUDBP с QQQ

Доходность на риск

PLTM vs. DBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DBP
Ранг доходности на риск DBP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTM c DBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTMDBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.32

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.65

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.68

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

4.01

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTM vs. DBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTM на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBP равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTM и DBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTMDBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.32

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.84

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.43

-0.19

Просадки

Сравнение просадок PLTM и DBP

Максимальная просадка PLTM за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки DBP в -53.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и DBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTMDBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-53.89%

+11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.52%

-25.48%

-9.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.52%

-25.48%

-9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-25.48%

-9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.02%

-23.04%

-9.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.55%

-25.42%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.28%

10.67%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTM и DBP

GraniteShares Platinum Trust (PLTM) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что PLTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTMDBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.88%

7.57%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.45%

29.87%

+15.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.40%

32.57%

+18.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.83%

20.91%

+11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

18.72%

+12.26%

Сравнение комиссий PLTM и DBP

PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBP в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTM и DBP

PLTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.38%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTM and DBP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTM has higher volatility (10.88%) compared to DBP (7.57%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -42.32% vs DBP's -53.89%.

On 5-year performance, DBP leads with 17.43% vs 9.22% for PLTM. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DBP has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBP has performed better with a 17.43% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for DBP.

DBP has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.00% for PLTM.

PLTM tracks Platinum London PM Fix ($/ozt), while DBP tracks DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 0.78% for DBP.

PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTM и DBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор