PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTM с BAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTM с BAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTM (GraniteShares Platinum Trust) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, PLTM returned 9.22%/yr vs 18.41%/yr for BAR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTM charges 0.50%/yr vs 0.17%/yr for BAR.

Доходность

Сравнение доходности PLTM и BAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTM показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 2.94%.

PLTM

1 день
-3.82%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
11.67%
1 год
71.85%
3 года*
22.22%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

BAR

1 день
-1.02%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.26%
3 года*
31.38%
5 лет*
18.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTM и BAR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		-9.33%124.46%-8.91%-8.10%10.83%-10.52%10.87%20.76%-20.48%
BAR
GraniteShares Gold Trust		2.94%64.12%26.97%12.96%-0.55%-3.92%25.02%18.16%-4.39%

Correlation

The correlation between PLTM and BAR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2018 г.

0.52

The correlation between PLTM and BAR has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Platinum Trust

GraniteShares Gold Trust

Часто сравнивают с PLTM:
PLTM с PPLTPLTM с SPPPPLTM с PALLPLTM с SIVRPLTM с GLDPLTM с SPPP.LPLTM с PLTR
Часто сравнивают с BAR:
BAR с GLDBAR с SGOLBAR с IAUBAR с AAAUBAR с IAUMBAR с FGDLBAR с GLTR

Доходность на риск

PLTM vs. BAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BAR
Ранг доходности на риск BAR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTM c BAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTMBARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.23

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.62

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.69

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

4.19

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTM vs. BAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTM на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAR равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTM и BAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTMBARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.23

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.03

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.90

-0.66

Просадки

Сравнение просадок PLTM и BAR

Максимальная просадка PLTM за все время составила -42.32%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и BAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTMBARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-21.53%

-20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.52%

-19.19%

-15.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.52%

-19.19%

-15.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-20.91%

-13.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.02%

-17.72%

-15.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.55%

-6.45%

-12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.28%

7.72%

+8.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTM и BAR

GraniteShares Platinum Trust (PLTM) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что PLTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTMBARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.88%

5.46%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.45%

23.03%

+22.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.40%

26.43%

+24.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.83%

17.90%

+14.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

16.38%

+14.60%

Сравнение комиссий PLTM и BAR

PLTM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTM и BAR

Ни PLTM, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PLTM and BAR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTM has higher volatility (10.88%) compared to BAR (5.46%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -42.32% vs BAR's -21.53%.

On 5-year performance, BAR leads with 18.41% vs 9.22% for PLTM. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BAR has performed better with a 18.41% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for PLTM.

PLTM and BAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PLTM is categorized as Precious Metals, while BAR is Gold. PLTM tracks Platinum London PM Fix ($/ozt), while BAR tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 0.17% for BAR.

PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTM и BAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор