PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTM с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTM с AAAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTM (GraniteShares Platinum Trust) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both Precious Metals funds - PLTM tracks the Platinum London PM Fix ($/ozt) while AAAU tracks the LBMA Gold PM Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, PLTM returned 9.22%/yr vs 18.39%/yr for AAAU. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTM charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.

Доходность

Сравнение доходности PLTM и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTM показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 2.94%.

PLTM

1 день
-3.82%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
11.67%
1 год
71.85%
3 года*
22.22%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

AAAU

1 день
-1.02%
1 месяц
-1.68%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.29%
3 года*
31.37%
5 лет*
18.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTM и AAAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		-9.33%124.46%-8.91%-8.10%10.83%-10.52%10.87%20.76%3.38%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		2.94%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%9.20%

Correlation

The correlation between PLTM and AAAU is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г.

0.53

The correlation between PLTM and AAAU has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PLTM и AAAU

Секторы
PLTM
AAAU

Недвижимость

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

PLTM
100.0%
AAAU
100.0%

Сырьевые материалы

PLTM

-

AAAU

-

Коммуникационные услуги

PLTM

-

AAAU

-

Потребительский циклический сектор

PLTM

-

AAAU

-

Потребительский защитный сектор

PLTM

-

AAAU

-

Энергетика

PLTM

-

AAAU

-

Финансовые услуги

PLTM

-

AAAU

-

Здравоохранение

PLTM

-

AAAU

-

Промышленность

PLTM

-

AAAU

-

Технологии

PLTM

-

AAAU

-

Коммунальные услуги

PLTM

-

AAAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Platinum Trust

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с PLTM:
PLTM с PPLTPLTM с SPPPPLTM с PALLPLTM с SIVRPLTM с GLDPLTM с SPPP.LPLTM с PLTR
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Доходность на риск

PLTM vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTM c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTMAAAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.23

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.63

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.70

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

4.21

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTM vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTM на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAU равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTM и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTMAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.23

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.04

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.09

-0.85

Просадки

Сравнение просадок PLTM и AAAU

Максимальная просадка PLTM за все время составила -42.32%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и AAAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTMAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-21.63%

-20.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.52%

-19.13%

-15.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.52%

-19.13%

-15.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-20.94%

-13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.02%

-17.68%

-15.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.55%

-6.18%

-12.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.28%

7.69%

+8.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTM и AAAU

GraniteShares Platinum Trust (PLTM) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что PLTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTMAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.88%

5.50%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.45%

22.94%

+22.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.40%

26.33%

+25.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.83%

17.83%

+15.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

16.99%

+13.99%

Сравнение комиссий PLTM и AAAU

PLTM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTM и AAAU

Ни PLTM, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PLTM and AAAU have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTM has higher volatility (10.88%) compared to AAAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -42.32% vs AAAU's -21.63%.

On 5-year performance, AAAU leads with 18.39% vs 9.22% for PLTM. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AAAU has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AAAU has performed better with a 18.39% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for PLTM.

PLTM and AAAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PLTM tracks Platinum London PM Fix ($/ozt), while AAAU tracks LBMA Gold PM Price. They also come from different issuers: GraniteShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 0.18% for AAAU.

PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTM и AAAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор