PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTK с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLTK с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Playtika Holding Corp. (PLTK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PLTK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Playtika Holding Corp. (PLTK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLTK и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
PLTK
Playtika Holding Corp.		-30.63%-37.16%-16.05%2.47%-50.78%-45.32%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.11%

Доходность по периодам

С начала года, PLTK показывает доходность -30.63%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

PLTK

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-30.63%
6 месяцев
-28.34%
1 год
-43.78%
3 года*
-34.32%
5 лет*
-34.69%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Playtika Holding Corp.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PLTK:
PLTK с EBSPLTK с ^GSPCPLTK с GOOGLPLTK с BTDRPLTK с TLRYPLTK с QQQPLTK с CROX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PLTK vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTK
Ранг доходности на риск PLTK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTK: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTK: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Playtika Holding Corp. (PLTK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTKSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.92

0.96

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.33

1.49

-2.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.23

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

1.53

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.67

7.27

-8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTK vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTK на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

0.96

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.70

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

0.56

-1.28

Корреляция

Корреляция между PLTK и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTK и SPY

Дивидендная доходность PLTK за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLTK
Playtika Holding Corp.		10.95%10.13%5.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PLTK и SPY

Максимальная просадка PLTK за все время составила -90.76%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTK и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PLTKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.76%

-55.19%

-35.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.03%

-12.05%

-33.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.33%

-24.50%

-64.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.69%

-5.53%

-85.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.14%

-9.09%

-56.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.62%

2.54%

+23.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTK и SPY

Playtika Holding Corp. (PLTK) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PLTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLTKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.05%

5.35%

+9.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.61%

9.50%

+25.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.85%

19.06%

+28.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.84%

17.06%

+32.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.59%

17.92%

+31.67%