Сравнение PLTK с ^GSPC
PLTK (Playtika Holding Corp.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, PLTK returned -28.74%/yr vs 11.44%/yr for ^GSPC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTK и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTK показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.49%.
PLTK
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 12.57%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- -14.63%
- 3 года*
- -27.35%
- 5 лет*
- -28.74%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам PLTK и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLTK Playtika Holding Corp. | -2.53% | -37.16% | -16.05% | 2.47% | -50.78% | -48.23% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.49% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 25.57% |
Correlation
The correlation between PLTK and ^GSPC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between PLTK and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTK vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
PLTK
^GSPC
Сравнение PLTK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Playtika Holding Corp. (PLTK) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTK | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.29 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 10.15 | -10.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTK и ^GSPC
Максимальная просадка PLTK за все время составила -90.76%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTK и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTK | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.76% | -56.78% | -33.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.58% | -9.10% | -33.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.12% | -18.90% | -56.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.33% | -25.43% | -63.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.92% | -3.31% | -83.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.10% | -10.71% | -55.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.28% | 2.05% | +23.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTK и ^GSPC
Playtika Holding Corp. (PLTK) имеет более высокую волатильность в 18.64% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что PLTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTK | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.64% | 4.87% | +13.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.05% | 9.90% | +31.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.34% | 12.54% | +39.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.10% | 17.00% | +34.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.29% | 18.08% | +32.21% |
Часто задаваемые вопросы
PLTK and ^GSPC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTK has higher volatility (18.64%) compared to ^GSPC (4.87%). In terms of maximum drawdown, PLTK dropped -90.76% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTK и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор