Сравнение PLTK с ^GSPC
PLTK (Playtika Holding Corp.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, PLTK returned -26.98%/yr vs 11.73%/yr for ^GSPC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTK и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTK показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%.
PLTK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 22.69%
- 6 месяцев
- 15.45%
- С начала года
- 4.05%
- 1 год
- -4.87%
- 3 года*
- -27.50%
- 5 лет*
- -26.98%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам PLTK и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLTK Playtika Holding Corp. | 4.05% | -37.16% | -16.05% | 2.47% | -50.78% | -48.23% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 25.57% |
Correlation
The correlation between PLTK and ^GSPC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г. | 0.43 |
The correlation between PLTK and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTK vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
PLTK
^GSPC
Сравнение PLTK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Playtika Holding Corp. (PLTK) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTK | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.24 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 9.71 | -9.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTK и ^GSPC
Максимальная просадка PLTK за все время составила -90.76%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTK и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTK | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.76% | -56.78% | -33.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.93% | -9.10% | -31.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.54% | -18.90% | -55.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.33% | -25.43% | -63.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.04% | -1.00% | -85.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.32% | -10.70% | -55.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.70% | 2.09% | +21.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTK и ^GSPC
Playtika Holding Corp. (PLTK) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что PLTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTK | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 3.25% | +16.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.89% | 10.00% | +32.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.95% | 12.56% | +41.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.48% | 17.00% | +34.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.46% | 18.05% | +32.41% |
Часто задаваемые вопросы
PLTK and ^GSPC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTK has higher volatility (19.30%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, PLTK dropped -90.76% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTK и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор