PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTK с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PLTK с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Playtika Holding Corp. (PLTK) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности PLTK и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Playtika Holding Corp. (PLTK) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLTK и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021
PLTK
Playtika Holding Corp.		-30.63%-37.16%-16.05%2.47%-50.78%-45.32%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.48%

Доходность по периодам

С начала года, PLTK показывает доходность -30.63%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

PLTK

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-30.63%
6 месяцев
-28.34%
1 год
-43.78%
3 года*
-34.32%
5 лет*
-34.69%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Playtika Holding Corp.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PLTK:
PLTK с EBSPLTK с GOOGLPLTK с BTDRPLTK с SPYPLTK с TLRYPLTK с QQQPLTK с CROX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PLTK vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTK
Ранг доходности на риск PLTK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTK: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTK: 55
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Playtika Holding Corp. (PLTK) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTK^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.92

0.92

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.33

1.41

-2.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.21

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

1.41

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.67

6.61

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTK vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTK на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTK и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTK^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

0.92

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.61

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

0.46

-1.18

Корреляция

Корреляция между PLTK и ^GSPC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок PLTK и ^GSPC

Максимальная просадка PLTK за все время составила -90.76%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTK и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PLTK^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.76%

-56.78%

-33.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.03%

-12.14%

-33.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.33%

-25.43%

-63.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.69%

-5.78%

-84.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.14%

-10.75%

-54.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.62%

2.60%

+23.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTK и ^GSPC

Playtika Holding Corp. (PLTK) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что PLTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLTK^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.05%

5.37%

+9.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.61%

9.55%

+25.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.85%

18.33%

+29.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.84%

16.90%

+32.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.59%

18.05%

+31.54%