Сравнение PLTD с MUU
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%), while MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -16.93% vs 3034.71% for MUU. Their -0.24 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PLTD charges 0.98%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность -9.95%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 451.56%.
PLTD
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -24.39%
- 6 месяцев
- -27.45%
- С начала года
- -9.95%
- 1 год
- -16.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -56.68%
MUU
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -27.29%
- 6 месяцев
- 233.36%
- С начала года
- 451.56%
- 1 год
- 3,034.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 458.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.51B | $1.48B | $2.30B | |
| $279.99M | $325.06M | $338.33M |
Сравнение доходности по годам PLTD и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | -9.95% | -70.53% | -5.12% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 451.56% | 599.03% | -30.60% |
Correlation
The correlation between PLTD and MUU is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.24 |
The correlation between PLTD and MUU shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to -0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. MUU — Ранг доходности на риск
PLTD
MUU
Сравнение PLTD c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTD | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.63 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 45.22 | -45.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 143.78 | -144.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTD и MUU
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.49%, примерно равная максимальной просадке MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -75.07% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.73% | -68.07% | +27.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.94% | -55.06% | -21.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.23% | -24.55% | -35.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 21.37% | -6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и MUU
Текущая волатильность для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) составляет 37.40%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.67%. Это указывает на то, что PLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.40% | 62.67% | -25.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.56% | 133.72% | -81.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.96% | 161.71% | -101.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.49% | 146.59% | -80.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.49% | 146.59% | -80.10% |
Сравнение комиссий PLTD и MUU
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и MUU
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности MUU в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.23% | 4.27% | 0.31% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.89% | 5.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and MUU have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.67%) compared to PLTD (37.40%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.49% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 3034.71% vs -16.93% for PLTD. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, PLTD has been the lower-risk option at 37.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 3034.71% return vs -16.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
PLTD has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 1.23% for MUU.
PLTD is categorized as Inverse Equities, while MUU is Leveraged Equities. PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (19.04 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор