Сравнение PLTD с CNEQ
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) are both exchange-traded funds - PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%), while CNEQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alger. PLTD is passively managed, while CNEQ is actively managed. Over the past year, PLTD returned -0.66% vs 42.94% for CNEQ. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.55%/yr for CNEQ.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и CNEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 36.18%, что значительно выше, чем у CNEQ с доходностью 16.40%.
PLTD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 13.23%
- С начала года
- 36.18%
- 6 месяцев
- 49.07%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNEQ
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 16.40%
- 6 месяцев
- 14.18%
- 1 год
- 42.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и CNEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 36.18% | -70.53% | -5.12% |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 16.40% | 33.61% | -1.33% |
Correlation
The correlation between PLTD and CNEQ is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.60 |
The correlation between PLTD and CNEQ has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. CNEQ — Ранг доходности на риск
PLTD
CNEQ
Сравнение PLTD c CNEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTD | CNEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.31 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.24 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 6.94 | -6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTD и CNEQ
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки CNEQ в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и CNEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | CNEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -27.58% | -49.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.15% | -19.30% | -19.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.13% | -4.33% | -60.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.59% | -4.86% | -54.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.83% | 6.21% | +17.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и CNEQ
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | CNEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 9.79% | +9.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.20% | 18.75% | +19.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.62% | 24.08% | +27.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.26% | 27.00% | +36.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.26% | 27.00% | +36.26% |
Сравнение комиссий PLTD и CNEQ
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии CNEQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и CNEQ
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности CNEQ в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 0.45% | 0.52% | 0.16% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.71% | 5.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and CNEQ have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (19.56%) compared to CNEQ (9.79%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs CNEQ's -27.58%.
On 1-year performance, CNEQ leads with 42.94% vs -0.66% for PLTD. On fees, CNEQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CNEQ has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CNEQ has performed better with a 42.94% return vs -0.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CNEQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
PLTD has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.45% for CNEQ.
PLTD is categorized as Inverse Equities, while CNEQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Direxion and Alger. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.55% for CNEQ.
CNEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и CNEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор