Сравнение PLTD с AGIX
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%), while AGIX is a Technology Equities fund tracking the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -0.66% vs 51.81% for AGIX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. PLTD charges 0.98%/yr vs 1.00%/yr for AGIX.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и AGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 36.18%, что значительно выше, чем у AGIX с доходностью 24.95%.
PLTD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 13.23%
- С начала года
- 36.18%
- 6 месяцев
- 49.07%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGIX
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 24.95%
- 6 месяцев
- 23.23%
- 1 год
- 51.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и AGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 36.18% | -70.53% | -5.12% |
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 24.95% | 29.24% | -2.56% |
Correlation
The correlation between PLTD and AGIX is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.61 |
The correlation between PLTD and AGIX has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. AGIX — Ранг доходности на риск
PLTD
AGIX
Сравнение PLTD c AGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTD | AGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.31 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.62 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 7.48 | -7.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTD и AGIX
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки AGIX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и AGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | AGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -31.48% | -45.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.15% | -19.85% | -19.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.13% | -8.18% | -56.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.59% | -5.89% | -53.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.83% | 6.95% | +16.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и AGIX
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) с волатильностью 12.54%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | AGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 12.54% | +7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.20% | 22.26% | +15.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.62% | 27.22% | +24.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.26% | 29.93% | +33.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.26% | 29.93% | +33.33% |
Сравнение комиссий PLTD и AGIX
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии AGIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и AGIX
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности AGIX в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.96% | 1.21% | 0.77% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.71% | 5.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and AGIX have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (19.56%) compared to AGIX (12.54%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs AGIX's -31.48%.
On 1-year performance, AGIX leads with 51.81% vs -0.66% for PLTD. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, AGIX has been the lower-risk option at 12.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGIX has performed better with a 51.81% return vs -0.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.00% for AGIX.
PLTD has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.96% for AGIX.
PLTD is categorized as Inverse Equities, while AGIX is Technology Equities. PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while AGIX tracks Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. They also come from different issuers: Direxion and Kraneshares. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 1.00% for AGIX.
AGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и AGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор