Сравнение PLSRX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Strategic Income (PLSRX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
PLSRX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 18 дек. 2011 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PLSRX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLSRX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSRX Pacific Funds Strategic Income | -1.05% | 7.40% | 6.04% | 11.24% | -9.67% | 3.61% | 9.82% | 13.65% | -2.64% | 6.85% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PLSRX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции PLSRX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 5.10% против 3.95% соответственно.
PLSRX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 5.10%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSRX и JMSIX
PLSRX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
PLSRX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
PLSRX
JMSIX
Сравнение PLSRX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Strategic Income (PLSRX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSRX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 2.03 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 3.57 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.50 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.47 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 13.07 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSRX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.03 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.76 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | 1.03 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.76 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между PLSRX и JMSIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSRX и JMSIX
Дивидендная доходность PLSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSRX Pacific Funds Strategic Income | 5.14% | 5.67% | 5.97% | 5.17% | 4.73% | 4.10% | 3.84% | 4.32% | 4.74% | 3.87% | 4.14% | 4.71% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLSRX и JMSIX
Максимальная просадка PLSRX за все время составила -19.88%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSRX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLSRX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.88% | -18.40% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | -1.64% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -11.39% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.88% | -18.40% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -1.28% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -2.60% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.43% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSRX и JMSIX
Pacific Funds Strategic Income (PLSRX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что PLSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLSRX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.77% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 1.67% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 2.59% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 3.69% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 3.85% | +0.60% |