Сравнение PLSRX с PIMIX
PLSRX (Pacific Funds Strategic Income) and PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) are both mutual funds - PLSRX is a Multisector Bonds fund managed by Pacific Funds Series Trust, while PIMIX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PLSRX returned 4.99%/yr vs 4.71%/yr for PIMIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLSRX charges 0.64%/yr vs 0.62%/yr for PIMIX.
Доходность
Сравнение доходности PLSRX и PIMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLSRX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции PLSRX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 4.99% против 4.71% соответственно.
PLSRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 4.99%
PIMIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 4.71%
Сравнение доходности по годам PLSRX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSRX Pacific Funds Strategic Income | 1.18% | 7.40% | 6.04% | 11.24% | -9.67% | 3.61% | 9.82% | 13.65% | -2.64% | 6.85% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 1.00% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Correlation
The correlation between PLSRX and PIMIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2011 г. | 0.64 |
The correlation between PLSRX and PIMIX shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.81 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLSRX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
PLSRX
PIMIX
Сравнение PLSRX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Strategic Income (PLSRX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSRX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.40 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.29 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.55 | 7.97 | +5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSRX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 2.04 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.73 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 1.57 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок PLSRX и PIMIX
Максимальная просадка PLSRX за все время составила -19.88%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSRX и PIMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLSRX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.88% | -13.39% | -6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | -3.69% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.29% | -3.84% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -13.34% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.88% | -13.39% | -6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.93% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -1.69% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 1.06% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSRX и PIMIX
Текущая волатильность для Pacific Funds Strategic Income (PLSRX) составляет 1.10%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что PLSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLSRX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.68% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 3.29% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 4.15% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 4.84% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 4.25% | +0.21% |
Сравнение комиссий PLSRX и PIMIX
PLSRX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSRX и PIMIX
Дивидендная доходность PLSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности PIMIX в 5.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.83% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
PLSRX Pacific Funds Strategic Income | 5.61% | 5.67% | 5.97% | 5.17% | 4.73% | 4.10% | 3.84% | 4.32% | 4.74% | 3.87% | 4.14% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
PLSRX and PIMIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIMIX has higher volatility (1.68%) compared to PLSRX (1.10%). In terms of maximum drawdown, PLSRX dropped -19.88% vs PIMIX's -13.39%.
PLSRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLSRX и PIMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор