Сравнение PLSRX с POAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Strategic Income (PLSRX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX).
PLSRX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 18 дек. 2011 г.. POAAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PLSRX и POAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLSRX и POAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSRX Pacific Funds Strategic Income | -1.05% | 7.40% | 6.04% | 11.24% | -9.67% | 3.61% | 9.82% | 13.65% | -2.64% | 6.85% |
POAAX Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative | -0.68% | 9.54% | 6.07% | 9.40% | -15.03% | 3.96% | 10.82% | 12.14% | -4.18% | 7.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PLSRX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у POAAX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PLSRX превзошли акции POAAX по среднегодовой доходности: 5.10% против 3.87% соответственно.
PLSRX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 5.10%
POAAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSRX и POAAX
PLSRX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии POAAX в 0.60%.
Доходность на риск
PLSRX vs. POAAX — Ранг доходности на риск
PLSRX
POAAX
Сравнение PLSRX c POAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Strategic Income (PLSRX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSRX | POAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.37 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.96 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.90 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 7.84 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSRX | POAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.37 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.29 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | 0.60 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.72 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между PLSRX и POAAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSRX и POAAX
Дивидендная доходность PLSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности POAAX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSRX Pacific Funds Strategic Income | 5.14% | 5.67% | 5.97% | 5.17% | 4.73% | 4.10% | 3.84% | 4.32% | 4.74% | 3.87% | 4.14% | 4.71% |
POAAX Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative | 3.86% | 3.84% | 4.24% | 3.39% | 6.99% | 4.14% | 2.89% | 2.04% | 12.02% | 2.18% | 1.28% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок PLSRX и POAAX
Максимальная просадка PLSRX за все время составила -19.88%, примерно равная максимальной просадке POAAX в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSRX и POAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLSRX | POAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.88% | -20.48% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | -4.23% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -20.48% | +6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.88% | -20.48% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -2.74% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -2.82% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 1.02% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSRX и POAAX
Текущая волатильность для Pacific Funds Strategic Income (PLSRX) составляет 1.21%, в то время как у Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что PLSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLSRX | POAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 2.43% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 3.46% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 5.79% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 7.35% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 6.43% | -1.98% |