- ISIN
- US04045F6429
- CUSIP
- 69448A888
- Эмитент
- Pacific Funds Series Trust
- Дата выпуска
- 18 дек. 2011 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLSRX
Pacific Funds Strategic Income (PLSRX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции PLSRX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLSRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,179.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pacific Funds Strategic Income (PLSRX) показал доход в 1.18% с начала года и 6.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLSRX составила 4.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Pacific Funds Strategic Income
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 4.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PLSRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PLSRX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.35% | 0.41% | -1.27% | 1.23% | 0.57% | -0.10% | 1.18% | ||||||
| 2025 | 0.63% | 0.93% | -0.62% | 0.18% | 0.97% | 1.73% | 0.29% | 1.10% | 0.86% | 0.28% | 0.57% | 0.25% | 7.40% |
| 2024 | 0.46% | -0.40% | 1.23% | -0.87% | 1.38% | 0.65% | 1.53% | 1.07% | 1.17% | -0.91% | 1.01% | -0.38% | 6.04% |
| 2023 | 3.87% | -1.68% | 1.68% | 0.78% | -0.78% | 1.18% | 0.93% | 0.17% | -1.61% | -1.46% | 4.59% | 3.28% | 11.24% |
| 2022 | -1.86% | -1.00% | -1.45% | -3.28% | -0.04% | -4.60% | 4.28% | -1.65% | -4.34% | 1.16% | 3.52% | -0.45% | -9.67% |
| 2021 | 0.01% | 0.36% | -0.14% | 0.90% | 0.61% | 0.80% | 0.41% | 0.26% | -0.09% | -0.20% | -0.43% | 1.07% | 3.61% |
Метрики бенчмарка
Pacific Funds Strategic Income has an annualized alpha of 3.98%, beta of 0.12, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 21, 2011.
- This fund participated in 30.65% of S&P 500 Index downside but only 30.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.22 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.22 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.98%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 30.29%
- Участие в снижении
- 30.65%
Комиссия
Комиссия PLSRX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLSRX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Funds Strategic Income (PLSRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PLSRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.93 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.55 | 13.52 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pacific Funds Strategic Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.59 | $0.60 | $0.62 | $0.54 | $0.47 | $0.47 | $0.44 | $0.47 | $0.48 | $0.42 | $0.44 | $0.46 |
Дивидендный доход | 5.61% | 5.67% | 5.97% | 5.17% | 4.73% | 4.10% | 3.84% | 4.32% | 4.74% | 3.87% | 4.14% | 4.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific Funds Strategic Income. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.25 | ||||||
| 2025 | $0.07 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.60 |
| 2024 | $0.07 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.62 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.54 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.09 | $0.47 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.13 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pacific Funds Strategic Income показал максимальную просадку в 19.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.
Текущая просадка Pacific Funds Strategic Income составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -19.88%март 2020 г. | 28d | 4mo | 4mo 28dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -13.71%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2016 года2016 | -9.36%февр. 2016 г. | 8mo 15d | 3mo 26d | 1y 6dиюнь 2015 г. - июнь 2016 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.99%июнь 2013 г. | 1mo 16d | 3mo 29d | 5mo 15dмай 2013 г. - окт. 2013 г. |
Откат 2014 года2014 | -5.57%дек. 2014 г. | 3mo 15d | 5mo 11d | 8mo 26dсент. 2014 г. - май 2015 г. |
Показатели просадок
| PLSRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.88% | -56.78% | +36.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | -9.10% | +6.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.29% | -18.90% | +15.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -25.43% | +11.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.88% | -33.92% | +14.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.74% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -10.72% | +8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 1.97% | -1.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PLSRX
Добавьте Pacific Funds Strategic Income в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLSRX