Сравнение PLSIX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
PLSIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PLSIX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLSIX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | -0.78% | 10.46% | 8.16% | 10.93% | -13.11% | 4.40% | 9.82% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PLSIX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
PLSIX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 8.14%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.85%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSIX и PADLX
PLSIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLSIX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
PLSIX
PADLX
Сравнение PLSIX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSIX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.75 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.46 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.23 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 9.78 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.75 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PLSIX и PADLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSIX и PADLX
Дивидендная доходность PLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | 5.83% | 5.79% | 6.17% | 2.59% | 5.27% | 7.76% | 3.80% | 5.45% | 7.67% | 4.76% | 2.50% | 2.11% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLSIX и PADLX
Максимальная просадка PLSIX за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSIX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLSIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -18.87% | -21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -4.65% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -18.87% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -2.93% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -4.95% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.06% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSIX и PADLX
Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PLSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLSIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.05% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.04% | 3.27% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.58% | 5.82% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.78% | 6.63% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 7.56% | -1.72% |