Сравнение PLSIX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
PLSIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PLSIX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLSIX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | -1.90% | 10.46% | 8.16% | 10.93% | -13.11% | 4.40% | 10.19% | 12.77% | -3.15% | 8.73% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | -0.53% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PLSIX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции PLSIX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 4.73% против 4.13% соответственно.
PLSIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.73%
FFFAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 4.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSIX и FFFAX
PLSIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
PLSIX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
PLSIX
FFFAX
Сравнение PLSIX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSIX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.56 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.16 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.05 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 8.59 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSIX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.56 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.91 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.02 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между PLSIX и FFFAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSIX и FFFAX
Дивидендная доходность PLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности FFFAX в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | 5.90% | 5.79% | 6.17% | 2.59% | 5.27% | 7.76% | 3.80% | 5.45% | 7.67% | 4.76% | 2.50% | 2.11% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.27% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок PLSIX и FFFAX
Максимальная просадка PLSIX за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSIX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLSIX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -17.96% | -22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -3.68% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -15.87% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.93% | -15.87% | -2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -3.50% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -1.80% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.88% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSIX и FFFAX
Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что PLSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLSIX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 2.17% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 3.15% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 4.80% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.76% | 5.28% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 4.57% | +1.25% |