PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLSDX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLSDX с VIITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).

PLSDX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 19 дек. 2011 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PLSDX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLSDX и VIITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLSDX
Pacific Funds Short Duration Income		-0.22%5.93%5.44%6.68%-2.81%0.17%4.04%5.75%0.75%2.61%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.13%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, PLSDX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции PLSDX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 2.97% против 2.15% соответственно.

PLSDX

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.95%
3 года*
5.32%
5 лет*
3.00%
10 лет*
2.97%

VIITX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Short Duration Income

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с PLSDX:
PLSDX с RSSBPLSDX с NTSXPLSDX с GPICXPLSDX с POAAXPLSDX с PODAXPLSDX с PLIIXPLSDX с PLHIX
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с SPYGVIITX с VFSUXVIITX с MSTDX

Сравнение комиссий PLSDX и VIITX

PLSDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

PLSDX
Pacific Funds Short Duration Income
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

PLSDX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLSDX
Ранг доходности на риск PLSDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLSDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLSDX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLSDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLSDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLSDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLSDX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLSDXVIITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.80

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.94

2.65

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.34

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.20

2.66

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.54

9.91

+8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLSDX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLSDX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа VIITX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLSDX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLSDXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.80

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

0.41

+1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.69

0.71

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.75

+1.06

Корреляция

Корреляция между PLSDX и VIITX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLSDX и VIITX

Дивидендная доходность PLSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности VIITX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLSDX
Pacific Funds Short Duration Income		4.11%4.57%5.00%4.01%2.20%2.38%1.93%2.66%2.63%2.20%1.90%2.08%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Просадки

Сравнение просадок PLSDX и VIITX

Максимальная просадка PLSDX за все время составила -7.79%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSDX и VIITX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLSDXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.79%

-11.86%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.97%

-1.89%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.03%

-11.86%

+6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.79%

-11.86%

+4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.30%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-2.15%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.51%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PLSDX и VIITX

Текущая волатильность для Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) составляет 0.64%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что PLSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLSDXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.15%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

1.72%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

2.74%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

3.82%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

3.05%

-1.28%