PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLSDX с POBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLSDX с POBAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLSDX (Pacific Funds Short Duration Income) and POBAX (Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative) are both mutual funds - PLSDX is a Short-Term Bond fund managed by Pacific Funds Series Trust, while POBAX is a Diversified Portfolio fund managed by Pacific Funds Series Trust. Over the past 10 years, PLSDX returned 2.99%/yr vs 5.88%/yr for POBAX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PLSDX charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for POBAX.

Доходность

Сравнение доходности PLSDX и POBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLSDX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у POBAX с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции PLSDX уступали акциям POBAX по среднегодовой доходности: 2.99% против 5.88% соответственно.

PLSDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.13%
1 год
4.32%
3 года*
5.52%
5 лет*
3.11%
10 лет*
2.99%

POBAX

1 день
0.17%
1 месяц
2.52%
С начала года
5.55%
6 месяцев
5.55%
1 год
14.29%
3 года*
10.62%
5 лет*
3.85%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLSDX и POBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLSDX
Pacific Funds Short Duration Income		0.79%5.93%5.44%6.68%-2.81%0.17%4.04%5.75%0.75%2.61%
POBAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative		5.55%11.53%8.17%11.33%-16.92%7.64%12.39%15.64%-5.83%10.46%

Correlation

The correlation between PLSDX and POBAX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2011 г.

0.28

The correlation between PLSDX and POBAX shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Short Duration Income

Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative

Часто сравнивают с PLSDX:
PLSDX с RSSBPLSDX с NTSXPLSDX с PODAXPLSDX с POAAXPLSDX с GPICXPLSDX с PLHIXPLSDX с PLIIX
Часто сравнивают с POBAX:
POBAX с POAAXPOBAX с PODAXPOBAX с PLIIXPOBAX с POEAXPOBAX с POCAXPOBAX с PLSRXPOBAX с PLFRX

Доходность на риск

PLSDX vs. POBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLSDX
Ранг доходности на риск PLSDX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLSDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLSDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLSDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLSDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLSDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
POBAX
Ранг доходности на риск POBAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POBAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POBAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POBAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POBAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POBAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLSDX c POBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLSDXPOBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
2.33

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.90
3.40

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.44

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

2.83

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.98

12.79

+8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLSDX vs. POBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLSDX на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа POBAX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLSDX и POBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLSDXPOBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.33

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.71

0.34

+1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.70

0.60

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

0.59

+1.24

Просадки

Сравнение просадок PLSDX и POBAX

Максимальная просадка PLSDX за все время составила -7.79%, что меньше максимальной просадки POBAX в -29.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSDX и POBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLSDXPOBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.79%

-29.15%

+21.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.97%

-5.15%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

-8.39%

+7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.03%

-22.33%

+17.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.79%

-22.33%

+14.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-3.59%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

1.14%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PLSDX и POBAX

Текущая волатильность для Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) составляет 0.46%, в то время как у Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что PLSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLSDXPOBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

2.03%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

5.09%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

6.25%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

11.40%

-9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

9.88%

-8.11%

Сравнение комиссий PLSDX и POBAX

PLSDX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии POBAX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLSDX и POBAX

Дивидендная доходность PLSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности POBAX в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLSDX
Pacific Funds Short Duration Income		4.46%4.57%5.00%4.01%2.20%2.38%1.93%2.66%2.63%2.20%1.90%2.08%
POBAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative		2.89%3.06%3.68%2.67%13.64%6.84%2.56%2.31%20.06%3.22%4.32%5.46%

Часто задаваемые вопросы

PLSDX and POBAX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POBAX has higher volatility (2.03%) compared to PLSDX (0.46%). In terms of maximum drawdown, PLSDX dropped -7.79% vs POBAX's -29.15%.

PLSDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLSDX и POBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор