Сравнение PLSAX с PMAQX
PLSAX (Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A) and PMAQX (Principal MidCap R6) are both mutual funds - PLSAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PMAQX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 5 years, PLSAX returned 13.31%/yr vs 4.88%/yr for PMAQX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. PLSAX charges 0.38%/yr vs 0.60%/yr for PMAQX.
Доходность
Сравнение доходности PLSAX и PMAQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLSAX показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у PMAQX с доходностью -1.05%.
PLSAX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 12.90%
- С начала года
- 13.60%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.07%
- Всё время*
- 8.18%
PMAQX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 0.90%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
PMAQX Principal MidCap R6 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PLSAX и PMAQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | 13.60% | 17.50% | 26.46% | 25.70% | -18.41% | 27.93% | 17.85% | 30.97% | -4.93% | 21.23% |
PMAQX Principal MidCap R6 | -1.05% | 1.71% | 23.74% | 26.02% | -23.09% | 25.29% | 18.38% | 49.59% | -6.79% | 24.68% |
Correlation
The correlation between PLSAX and PMAQX is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between PLSAX and PMAQX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLSAX vs. PMAQX — Ранг доходности на риск
PLSAX
PMAQX
Сравнение PLSAX c PMAQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLSAX | PMAQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.94 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | -0.34 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | -0.66 | +11.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLSAX и PMAQX
Максимальная просадка PLSAX за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки PMAQX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSAX и PMAQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLSAX | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -40.56% | -15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -19.25% | +10.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | -19.25% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -31.10% | +6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.48% | +7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -6.89% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 9.84% | -7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSAX и PMAQX
Текущая волатильность для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) составляет 4.12%, в то время как у Principal MidCap R6 (PMAQX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что PLSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLSAX | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 5.55% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 12.27% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 15.33% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 18.78% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 19.43% | -1.91% |
Сравнение комиссий PLSAX и PMAQX
PLSAX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PMAQX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSAX и PMAQX
Дивидендная доходность PLSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности PMAQX в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | 2.42% | 2.75% | 4.07% | 3.90% | 2.70% | 13.38% | 7.35% | 3.57% | 7.19% | 6.72% | 2.93% | 2.36% |
PMAQX Principal MidCap R6 | 5.86% | 5.80% | 6.46% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.14% | 12.39% | 3.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLSAX and PMAQX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMAQX has higher volatility (5.55%) compared to PLSAX (4.12%). In terms of maximum drawdown, PLSAX dropped -55.67% vs PMAQX's -40.56%.
PLSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLSAX и PMAQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор