Сравнение PLSAX с PMAQX
PLSAX (Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A) and PMAQX (Principal MidCap R6) are both mutual funds - PLSAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PMAQX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal Funds. Over the past 5 years, PLSAX returned 13.35%/yr vs 5.21%/yr for PMAQX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PLSAX charges 0.38%/yr vs 0.60%/yr for PMAQX.
Доходность
Сравнение доходности PLSAX и PMAQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLSAX показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у PMAQX с доходностью -4.36%.
PLSAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 11.16%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 14.94%
PMAQX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- -7.04%
- С начала года
- -4.36%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLSAX и PMAQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | 11.16% | 17.50% | 26.46% | 25.70% | -18.41% | 27.93% | 17.85% | 30.97% | -4.93% | 21.23% |
PMAQX Principal MidCap R6 | -4.36% | 1.71% | 23.74% | 26.02% | -23.09% | 25.29% | 18.38% | 49.59% | -6.79% | 24.68% |
Correlation
The correlation between PLSAX and PMAQX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between PLSAX and PMAQX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLSAX vs. PMAQX — Ранг доходности на риск
PLSAX
PMAQX
Сравнение PLSAX c PMAQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLSAX | PMAQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.92 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | -0.45 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | -0.91 | +11.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLSAX и PMAQX
Максимальная просадка PLSAX за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки PMAQX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSAX и PMAQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLSAX | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -40.56% | -15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -19.25% | +10.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | -19.25% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -31.10% | +6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -10.58% | +10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -6.87% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 9.55% | -7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSAX и PMAQX
Текущая волатильность для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) составляет 3.61%, в то время как у Principal MidCap R6 (PMAQX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что PLSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLSAX | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.82% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 11.67% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 14.69% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 18.70% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 19.43% | -1.95% |
Сравнение комиссий PLSAX и PMAQX
PLSAX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PMAQX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSAX и PMAQX
Дивидендная доходность PLSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности PMAQX в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | 2.47% | 2.75% | 4.07% | 3.90% | 2.70% | 13.38% | 7.35% | 3.57% | 7.19% | 6.72% | 2.93% | 2.36% |
PMAQX Principal MidCap R6 | 6.07% | 5.80% | 6.46% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.14% | 12.39% | 3.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLSAX and PMAQX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMAQX has higher volatility (3.82%) compared to PLSAX (3.61%). In terms of maximum drawdown, PLSAX dropped -55.67% vs PMAQX's -40.56%.
PLSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLSAX и PMAQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор