Сравнение PLSAX с PMAQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и Principal MidCap R6 (PMAQX).
PLSAX - это пассивный фонд от Principal Funds, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 февр. 2001 г.. PMAQX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 22 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PLSAX и PMAQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLSAX и PMAQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | -4.39% | 17.50% | 26.46% | 25.70% | -18.41% | 27.93% | 17.85% | 30.97% | -4.93% | 20.22% |
PMAQX Principal MidCap R6 | -11.07% | 1.71% | 23.74% | 26.02% | -23.09% | 25.29% | 18.38% | 49.59% | -6.79% | 24.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PLSAX показывает доходность -4.39%, что значительно выше, чем у PMAQX с доходностью -11.07%.
PLSAX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.75%
PMAQX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.67%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSAX и PMAQX
PLSAX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PMAQX в 0.60%.
Доходность на риск
PLSAX vs. PMAQX — Ранг доходности на риск
PLSAX
PMAQX
Сравнение PLSAX c PMAQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSAX | PMAQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | -0.50 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | -0.60 | +2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.92 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.51 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | -1.51 | +8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSAX | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.50 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.29 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.60 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PLSAX и PMAQX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSAX и PMAQX
Дивидендная доходность PLSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности PMAQX в 6.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | 2.88% | 2.75% | 4.07% | 3.90% | 2.70% | 13.38% | 7.35% | 3.57% | 7.19% | 6.72% | 2.93% | 2.36% |
PMAQX Principal MidCap R6 | 6.52% | 5.80% | 6.46% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.14% | 12.39% | 3.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLSAX и PMAQX
Максимальная просадка PLSAX за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки PMAQX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSAX и PMAQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLSAX | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -40.56% | -15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -19.25% | +7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -31.10% | +6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -16.85% | +10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -6.68% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 6.51% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSAX и PMAQX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и Principal MidCap R6 (PMAQX) имеют волатильность 5.33% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLSAX | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 5.26% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 10.58% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 18.38% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 18.55% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 19.54% | -2.06% |