Сравнение PLSAX с PGDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и Principal Diversified Income Fund (PGDIX).
PLSAX - это пассивный фонд от Principal Funds, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 февр. 2001 г.. PGDIX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PLSAX и PGDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLSAX и PGDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | -4.39% | 17.50% | 26.46% | 25.70% | -18.41% | 27.93% | 17.85% | 30.97% | -4.93% | 21.23% |
PGDIX Principal Diversified Income Fund | -2.02% | 6.50% | 5.44% | 8.53% | -11.20% | 8.66% | 1.89% | 13.77% | -5.38% | 10.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PLSAX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у PGDIX с доходностью -2.02%. За последние 10 лет акции PLSAX превзошли акции PGDIX по среднегодовой доходности: 13.75% против 4.09% соответственно.
PLSAX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.75%
PGDIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSAX и PGDIX
PLSAX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PGDIX в 0.68%.
Доходность на риск
PLSAX vs. PGDIX — Ранг доходности на риск
PLSAX
PGDIX
Сравнение PLSAX c PGDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и Principal Diversified Income Fund (PGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSAX | PGDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.80 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.05 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.77 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 2.87 | +4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSAX | PGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.80 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.58 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.12 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между PLSAX и PGDIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSAX и PGDIX
Дивидендная доходность PLSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности PGDIX в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | 2.88% | 2.75% | 4.07% | 3.90% | 2.70% | 13.38% | 7.35% | 3.57% | 7.19% | 6.72% | 2.93% | 2.36% |
PGDIX Principal Diversified Income Fund | 5.87% | 6.17% | 6.28% | 6.47% | 5.34% | 4.59% | 4.63% | 5.12% | 5.10% | 4.67% | 5.76% | 5.27% |
Просадки
Сравнение просадок PLSAX и PGDIX
Максимальная просадка PLSAX за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки PGDIX в -23.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSAX и PGDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLSAX | PGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -23.76% | -31.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -3.38% | -8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -14.60% | -10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -23.76% | -10.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -2.95% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -2.77% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 0.90% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSAX и PGDIX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Principal Diversified Income Fund (PGDIX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что PLSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLSAX | PGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 1.46% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 2.20% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 3.24% | +14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 4.13% | +12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 5.24% | +12.24% |