PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLIIX с POAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLIIX с POAAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLIIX (Pacific Funds Core Income) and POAAX (Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative) are both mutual funds - PLIIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Pacific Funds Series Trust, while POAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Pacific Funds Series Trust. Over the past 10 years, PLIIX returned 2.87%/yr vs 4.12%/yr for POAAX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PLIIX charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for POAAX.

Доходность

Сравнение доходности PLIIX и POAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Core Income (PLIIX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLIIX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у POAAX с доходностью 3.57%. За последние 10 лет акции PLIIX уступали акциям POAAX по среднегодовой доходности: 2.87% против 4.12% соответственно.

PLIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.46%
1 год
5.85%
3 года*
5.05%
5 лет*
1.34%
10 лет*
2.87%

POAAX

1 день
0.19%
1 месяц
1.71%
С начала года
3.57%
6 месяцев
3.53%
1 год
10.63%
3 года*
8.27%
5 лет*
2.57%
10 лет*
4.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLIIX и POAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLIIX
Pacific Funds Core Income		0.50%7.38%2.85%8.23%-12.16%-0.13%8.71%11.31%-1.64%5.13%
POAAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative		3.57%9.54%6.07%9.40%-15.03%3.96%10.82%12.14%-4.18%7.80%

Correlation

The correlation between PLIIX and POAAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.46

Over the past year, PLIIX and POAAX have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Core Income

Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative

Часто сравнивают с PLIIX:
PLIIX с DGROPLIIX с IUSBPLIIX с EVTRPLIIX с PLSDXPLIIX с PODAXPLIIX с POBAXPLIIX с PLHIX
Часто сравнивают с POAAX:
POAAX с VTIPOAAX с POBAXPOAAX с PLSDXPOAAX с PLSRXPOAAX с POEAXPOAAX с PODAXPOAAX с PLUIX

Доходность на риск

PLIIX vs. POAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLIIX
Ранг доходности на риск PLIIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLIIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLIIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLIIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLIIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLIIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
POAAX
Ранг доходности на риск POAAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POAAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLIIX c POAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Core Income (PLIIX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLIIXPOAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.29

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.35

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.78

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

12.43

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLIIX vs. POAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLIIX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POAAX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLIIX и POAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLIIXPOAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.29

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.35

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.75

+0.16

Просадки

Сравнение просадок PLIIX и POAAX

Максимальная просадка PLIIX за все время составила -16.99%, что меньше максимальной просадки POAAX в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLIIX и POAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLIIXPOAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.99%

-20.48%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-3.88%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.28%

-5.23%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.99%

-20.48%

+3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.99%

-20.48%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

0.00%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.80%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.87%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PLIIX и POAAX

Текущая волатильность для Pacific Funds Core Income (PLIIX) составляет 1.28%, в то время как у Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что PLIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLIIXPOAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.67%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

3.84%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

4.71%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

7.38%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.53%

6.45%

-1.92%

Сравнение комиссий PLIIX и POAAX

PLIIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии POAAX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLIIX и POAAX

Дивидендная доходность PLIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности POAAX в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLIIX
Pacific Funds Core Income		4.80%4.81%4.94%4.27%3.32%4.29%3.04%3.07%3.50%2.90%2.96%3.32%
POAAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative		3.70%3.84%4.24%3.39%6.99%4.14%2.89%2.04%12.02%2.18%1.28%3.64%

Часто задаваемые вопросы

PLIIX and POAAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POAAX has higher volatility (1.67%) compared to PLIIX (1.28%). In terms of maximum drawdown, PLIIX dropped -16.99% vs POAAX's -20.48%.

POAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLIIX и POAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор