Сравнение PLHIX с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds High Income (PLHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
PLHIX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 19 дек. 2011 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PLHIX и VWEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLHIX и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLHIX Pacific Funds High Income | -0.95% | 7.31% | 7.50% | 12.49% | -10.21% | 5.51% | 5.88% | 14.84% | -3.76% | 8.51% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PLHIX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции PLHIX превзошли акции VWEAX по среднегодовой доходности: 5.70% против 5.28% соответственно.
PLHIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.70%
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLHIX и VWEAX
PLHIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Доходность на риск
PLHIX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
PLHIX
VWEAX
Сравнение PLHIX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds High Income (PLHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLHIX | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.92 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 2.90 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.47 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.83 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 11.54 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLHIX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.92 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 1.01 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.22 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PLHIX и VWEAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLHIX и VWEAX
Дивидендная доходность PLHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности VWEAX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLHIX Pacific Funds High Income | 6.21% | 6.74% | 6.91% | 6.44% | 5.76% | 4.88% | 5.20% | 5.18% | 5.99% | 5.62% | 5.89% | 4.78% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок PLHIX и VWEAX
Максимальная просадка PLHIX за все время составила -22.83%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLHIX и VWEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLHIX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.83% | -30.05% | +7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -2.52% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.21% | -13.77% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.83% | -19.68% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -1.80% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -2.13% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.62% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLHIX и VWEAX
Текущая волатильность для Pacific Funds High Income (PLHIX) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что PLHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLHIX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.39% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 2.31% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 3.46% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 4.86% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 5.27% | +0.18% |