PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLHIX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLHIX с VWEAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLHIX (Pacific Funds High Income) and VWEAX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, PLHIX returned 5.58%/yr vs 5.26%/yr for VWEAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLHIX charges 0.65%/yr vs 0.13%/yr for VWEAX.

Доходность

Сравнение доходности PLHIX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds High Income (PLHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLHIX показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции PLHIX превзошли акции VWEAX по среднегодовой доходности: 5.58% против 5.26% соответственно.

PLHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.20%
1 год
6.46%
3 года*
8.12%
5 лет*
4.00%
10 лет*
5.58%

VWEAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.91%
1 год
7.12%
3 года*
8.28%
5 лет*
4.19%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLHIX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLHIX
Pacific Funds High Income		1.63%7.31%7.50%12.49%-10.21%5.51%5.88%14.84%-3.76%8.51%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		1.20%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Correlation

The correlation between PLHIX and VWEAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2011 г.

0.77

The correlation between PLHIX and VWEAX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds High Income

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PLHIX:
PLHIX с PLSDXPLHIX с POEAXPLHIX с POCAXPLHIX с PLSRXPLHIX с POAAXPLHIX с PLIIXPLHIX с PODAX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с HYDVWEAX с OSTIXVWEAX с VYM

Доходность на риск

PLHIX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLHIX
Ранг доходности на риск PLHIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLHIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLHIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLHIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLHIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLHIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLHIX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds High Income (PLHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLHIXVWEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.20

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.81

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.55

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.83

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.03

14.47

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLHIX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLHIX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLHIX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLHIXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.20

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

1.00

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.23

-0.13

Просадки

Сравнение просадок PLHIX и VWEAX

Максимальная просадка PLHIX за все время составила -22.83%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLHIX и VWEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLHIXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.83%

-30.05%

+7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.22%

-2.52%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.97%

-3.32%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.21%

-13.77%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.83%

-19.68%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-2.12%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.49%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PLHIX и VWEAX

Pacific Funds High Income (PLHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) имеют волатильность 0.97% и 0.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLHIXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.98%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

2.56%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

3.25%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

4.91%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

5.28%

+0.17%

Сравнение комиссий PLHIX и VWEAX

PLHIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLHIX и VWEAX

Дивидендная доходность PLHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности VWEAX в 6.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLHIX
Pacific Funds High Income		6.66%6.74%6.91%6.44%5.76%4.88%5.20%5.18%5.99%5.62%5.89%4.78%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		6.36%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Часто задаваемые вопросы

PLHIX and VWEAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWEAX has higher volatility (0.98%) compared to PLHIX (0.97%). In terms of maximum drawdown, PLHIX dropped -22.83% vs VWEAX's -30.05%.

PLHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLHIX и VWEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор