Сравнение PLHIX с PLSDX
PLHIX (Pacific Funds High Income) and PLSDX (Pacific Funds Short Duration Income) are both mutual funds - PLHIX is a High Yield Bonds fund managed by Pacific Funds Series Trust, while PLSDX is a Short-Term Bond fund managed by Pacific Funds Series Trust. Over the past 10 years, PLHIX returned 5.19%/yr vs 2.92%/yr for PLSDX. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PLHIX charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for PLSDX.
Доходность
Сравнение доходности PLHIX и PLSDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLHIX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у PLSDX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции PLHIX превзошли акции PLSDX по среднегодовой доходности: 5.19% против 2.92% соответственно.
PLHIX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.69%
- С начала года
- 1.45%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.19%
- Всё время*
- 5.58%
PLSDX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 0.87%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 2.92%
- Всё время*
- 2.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PLHIX и PLSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLHIX Pacific Funds High Income | 1.45% | 7.31% | 7.50% | 12.49% | -10.21% | 5.51% | 5.88% | 14.84% | -3.76% | 8.51% |
PLSDX Pacific Funds Short Duration Income | 0.87% | 5.93% | 5.44% | 6.68% | -2.81% | 0.17% | 4.04% | 5.75% | 0.75% | 2.61% |
Correlation
The correlation between PLHIX and PLSDX is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2011 г. | 0.34 |
The correlation between PLHIX and PLSDX shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLHIX vs. PLSDX — Ранг доходности на риск
PLHIX
PLSDX
Сравнение PLHIX c PLSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds High Income (PLHIX) и Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLHIX | PLSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.98 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 13.37 | -5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLHIX и PLSDX
Максимальная просадка PLHIX за все время составила -22.83%, что больше максимальной просадки PLSDX в -7.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLHIX и PLSDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLHIX | PLSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.83% | -7.79% | -15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.22% | -0.97% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.97% | -0.97% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.21% | -5.03% | -10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.83% | -7.79% | -15.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.21% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -0.50% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.22% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLHIX и PLSDX
Pacific Funds High Income (PLHIX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что PLHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLHIX | PLSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.62% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 1.26% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78% | 1.48% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 1.85% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 1.78% | +3.64% |
Сравнение комиссий PLHIX и PLSDX
PLHIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PLSDX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLHIX и PLSDX
Дивидендная доходность PLHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности PLSDX в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLHIX Pacific Funds High Income | 6.18% | 6.74% | 6.91% | 6.44% | 5.76% | 4.88% | 5.20% | 5.18% | 5.99% | 5.62% | 5.89% | 4.78% |
PLSDX Pacific Funds Short Duration Income | 4.07% | 4.57% | 5.00% | 4.01% | 2.20% | 2.38% | 1.93% | 2.66% | 2.63% | 2.20% | 1.90% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
PLHIX and PLSDX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLHIX has higher volatility (1.02%) compared to PLSDX (0.62%). In terms of maximum drawdown, PLHIX dropped -22.83% vs PLSDX's -7.79%.
PLSDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLHIX и PLSDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор