PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLHIX с PODAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLHIX с PODAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds High Income (PLHIX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX).

PLHIX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 19 дек. 2011 г.. PODAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PLHIX и PODAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds High Income (PLHIX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLHIX и PODAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLHIX
Pacific Funds High Income		-0.95%7.31%7.50%12.49%-10.21%5.51%5.88%14.84%-3.76%8.51%
PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth		-3.98%14.76%13.49%15.95%-19.68%15.37%14.99%23.96%-8.79%16.35%

Доходность по периодам

С начала года, PLHIX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у PODAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции PLHIX уступали акциям PODAX по среднегодовой доходности: 5.70% против 8.18% соответственно.

PLHIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-0.09%
1 год
6.15%
3 года*
7.50%
5 лет*
3.78%
10 лет*
5.70%

PODAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.07%
1 год
12.81%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.16%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds High Income

Pacific Funds Portfolio Optimization Growth

Часто сравнивают с PLHIX:
PLHIX с POEAXPLHIX с PLSRXPLHIX с POCAXPLHIX с PLSDXPLHIX с PLFRXPLHIX с POAAXPLHIX с PLIIX
Часто сравнивают с PODAX:
PODAX с VOOPODAX с VTIPODAX с PLIIXPODAX с PLSDXPODAX с PLUIXPODAX с POBAXPODAX с POAAX

Сравнение комиссий PLHIX и PODAX

PLHIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PODAX в 0.60%.

PLHIX
Pacific Funds High Income
PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth

Доходность на риск

PLHIX vs. PODAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLHIX
Ранг доходности на риск PLHIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLHIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLHIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLHIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PODAX
Ранг доходности на риск PODAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLHIX c PODAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds High Income (PLHIX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLHIXPODAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.90

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.35

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.09

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

5.29

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLHIX vs. PODAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLHIX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа PODAX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLHIX и PODAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLHIXPODAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.90

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.26

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.47

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.40

+0.67

Корреляция

Корреляция между PLHIX и PODAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLHIX и PODAX

Дивидендная доходность PLHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности PODAX в 10.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLHIX
Pacific Funds High Income		6.21%6.74%6.91%6.44%5.76%4.88%5.20%5.18%5.99%5.62%5.89%4.78%
PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth		10.07%9.67%2.68%1.34%26.52%10.54%2.64%6.88%25.73%4.01%6.37%8.05%

Просадки

Сравнение просадок PLHIX и PODAX

Максимальная просадка PLHIX за все время составила -22.83%, что меньше максимальной просадки PODAX в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLHIX и PODAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLHIXPODAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.83%

-50.14%

+27.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-10.33%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.21%

-26.99%

+11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.83%

-32.11%

+9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-7.53%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-6.61%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.13%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PLHIX и PODAX

Текущая волатильность для Pacific Funds High Income (PLHIX) составляет 1.21%, в то время как у Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что PLHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PODAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLHIXPODAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

4.05%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

7.64%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

14.30%

-11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

19.85%

-15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

17.46%

-12.01%