Pacific Funds High Income (PLHIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pacific Funds High Income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Pacific Funds High Income (PLHIX) показал доход в -0.95% с начала года и 6.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLHIX составила 5.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 20 дек. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении PLHIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -3.8%.

Pacific Funds High Income: годовая альфа составляет 3.31%, бета — 0.18, а R² — 0.33 относительно S&P 500 Index с 21.12.2011.

• Этот фонд участвовал в 40.54% снижения S&P 500 Index, но только в 36.38% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.18 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.33 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.33 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия PLHIX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PLHIX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Funds High Income (PLHIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Pacific Funds High Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific Funds High Income. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Pacific Funds High Income показал максимальную просадку в 22.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 142 торговые сессии.

Текущая просадка Pacific Funds High Income составляет 2.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.