- ISIN
- US69448A3005
- CUSIP
- 69448A300
- Эмитент
- Pacific Funds Series Trust
- Дата выпуска
- 19 дек. 2011 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLHIX
Pacific Funds High Income (PLHIX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции PLHIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLHIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,200.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Pacific Funds High Income (PLHIX) показал доход в 1.45% с начала года и 3.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLHIX составила 5.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Pacific Funds High Income
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.69%
- С начала года
- 1.45%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.19%
- Всё время*
- 5.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PLHIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PLHIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.64% | 0.05% | -1.12% | 1.64% | 0.54% | 0.04% | -0.99% | 0.66% | 1.45% | ||||
| 2025 | 0.99% | 0.63% | -1.46% | 0.16% | 1.91% | 1.96% | 0.46% | 0.95% | 0.66% | -0.05% | 0.14% | 0.77% | 7.31% |
| 2024 | 0.15% | 0.32% | 1.42% | -1.00% | 0.90% | 0.85% | 1.73% | 1.35% | 1.34% | -0.48% | 0.95% | -0.23% | 7.50% |
| 2023 | 4.04% | -1.67% | 1.12% | 1.22% | -1.15% | 1.73% | 1.35% | 0.43% | -1.36% | -1.49% | 4.20% | 3.65% | 12.49% |
| 2022 | -2.62% | -0.73% | -1.02% | -3.79% | 0.04% | -6.57% | 5.90% | -2.57% | -4.24% | 2.95% | 3.08% | -0.48% | -10.21% |
| 2021 | 0.01% | 0.70% | 0.45% | 1.02% | 0.28% | 1.22% | 0.29% | 0.60% | -0.10% | -0.10% | -0.85% | 1.89% | 5.51% |
Метрики бенчмарка
Pacific Funds High Income has an annualized alpha of 3.12%, beta of 0.18, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 20, 2011.
- This fund participated in 40.87% of S&P 500 Index downside but only 34.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.18 may look defensive, but with R2 of 0.33 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.12%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 34.79%
- Участие в снижении
- 40.87%
Комиссия
Комиссия PLHIX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLHIX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 41% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Funds High Income (PLHIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLHIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.50 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 10.58 | -2.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pacific Funds High Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.62 | $0.64 | $0.59 | $0.50 | $0.50 | $0.53 | $0.53 | $0.56 | $0.58 | $0.59 | $0.44 |
Дивидендный доход | 6.18% | 6.74% | 6.91% | 6.44% | 5.76% | 4.88% | 5.20% | 5.18% | 5.99% | 5.62% | 5.89% | 4.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific Funds High Income. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | ||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.04 | $0.06 | $0.62 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.64 |
| 2023 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.59 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.50 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pacific Funds High Income показал максимальную просадку в 22.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 142 торговые сессии.
Текущая просадка Pacific Funds High Income составляет 0.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-22.83%март 2020 г. | 1mo 1d | 6mo 24d | 7mo 25dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-15.21%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.02%февр. 2016 г. | 1y 5mo | 6mo 7d | 1y 11moсент. 2014 г. - авг. 2016 г. | — |
-6.72%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 1mo 26d | 4mo 19dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-6.19%июнь 2013 г. | 1mo 16d | 4mo 7d | 5mo 23dмай 2013 г. - окт. 2013 г. | — |
Показатели просадок
| PLHIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.83% | -56.78% | +33.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.22% | -9.10% | +6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.97% | -18.90% | +14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.21% | -25.43% | +10.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.83% | -33.92% | +11.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.17% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -10.69% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 2.14% | -1.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PLHIX
Добавьте Pacific Funds High Income в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLHIX