Сравнение PLHHX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund (PLHHX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
PLHHX управляется Principal. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PLHHX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLHHX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLHHX Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund | -1.68% | 19.91% | 17.00% | 20.33% | -18.53% | 20.30% | 16.50% | 27.02% | -10.19% | 7.77% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 0.24% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 1.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PLHHX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%.
PLHHX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- —
FIRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLHHX и FIRMX
PLHHX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
PLHHX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
PLHHX
FIRMX
Сравнение PLHHX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund (PLHHX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLHHX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.70 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.38 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.30 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 9.15 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLHHX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.70 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.47 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.53 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PLHHX и FIRMX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLHHX и FIRMX
Дивидендная доходность PLHHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности FIRMX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLHHX Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund | 3.95% | 3.88% | 4.03% | 2.64% | 7.08% | 2.27% | 2.00% | 1.65% | 3.49% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.14% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PLHHX и FIRMX
Максимальная просадка PLHHX за все время составила -33.47%, примерно равная максимальной просадке FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLHHX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLHHX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -33.73% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -3.44% | -8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -16.11% | -9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -2.46% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -3.73% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 0.87% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLHHX и FIRMX
Principal LifeTime Hybrid 2065 Fund (PLHHX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что PLHHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLHHX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 2.13% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 2.94% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 4.64% | +11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 5.22% | +10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 4.48% | +12.40% |