Сравнение PLGO с IBIT
PLGO (Pelagos Insurance Capital Limited) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, PLGO returned 23.99% vs -39.60% for IBIT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLGO и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLGO показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
PLGO
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 20.35%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLGO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLGO Pelagos Insurance Capital Limited | 10.29% | 11.20% | 51.46% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between PLGO and IBIT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLGO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
PLGO
IBIT
Сравнение PLGO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pelagos Insurance Capital Limited (PLGO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLGO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.86 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.80 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | -1.39 | +6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLGO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.91 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.27 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок PLGO и IBIT
Максимальная просадка PLGO за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGO и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLGO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -49.47% | +19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.04% | -49.47% | +34.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -49.47% | +40.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -16.07% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 28.61% | -23.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLGO и IBIT
Pelagos Insurance Capital Limited (PLGO) имеет более высокую волатильность в 16.27% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что PLGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLGO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.27% | 9.14% | +7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.15% | 33.89% | -12.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.03% | 43.76% | -14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.19% | 50.18% | -17.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.19% | 50.18% | -17.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLGO и IBIT
Дивидендная доходность PLGO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLGO Pelagos Insurance Capital Limited | 2.57% | 2.55% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
PLGO and IBIT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLGO has higher volatility (16.27%) compared to IBIT (9.14%). In terms of maximum drawdown, PLGO dropped -29.91% vs IBIT's -49.47%.
PLGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLGO и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор