Сравнение PLGO с IBIT
PLGO (Pelagos Insurance Capital Limited) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, PLGO returned 55.45% vs -43.61% for IBIT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLGO и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLGO показывает доходность 23.90%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.78%.
PLGO
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 23.90%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 55.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLGO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLGO Pelagos Insurance Capital Limited | 23.90% | 11.20% | 53.60% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between PLGO and IBIT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLGO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
PLGO
IBIT
Сравнение PLGO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pelagos Insurance Capital Limited (PLGO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLGO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.84 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | -0.83 | +5.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.22 | -1.42 | +15.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLGO и IBIT
Максимальная просадка PLGO за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGO и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLGO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -52.49% | +22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -52.49% | +40.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -52.49% | +52.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -16.91% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 30.76% | -26.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLGO и IBIT
Текущая волатильность для Pelagos Insurance Capital Limited (PLGO) составляет 7.88%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что PLGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLGO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 13.48% | -5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | 34.60% | -13.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.71% | 44.48% | -15.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.10% | 50.25% | -18.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.10% | 50.25% | -18.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLGO и IBIT
Дивидендная доходность PLGO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLGO Pelagos Insurance Capital Limited | 2.51% | 2.55% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
PLGO and IBIT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.48%) compared to PLGO (7.88%). In terms of maximum drawdown, PLGO dropped -29.91% vs IBIT's -52.49%.
PLGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLGO и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор