PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLGO с FAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLGO с FAS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PLGO (Pelagos Insurance Capital Limited) is a stock, while FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%). Over the past year, PLGO returned 23.99% vs -3.85% for FAS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLGO и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pelagos Insurance Capital Limited (PLGO) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLGO показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -18.59%.

PLGO

1 день
1.37%
1 месяц
2.54%
С начала года
10.29%
6 месяцев
20.35%
1 год
23.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAS

1 день
7.77%
1 месяц
2.20%
С начала года
-18.59%
6 месяцев
-13.14%
1 год
-3.85%
3 года*
38.24%
5 лет*
4.56%
10 лет*
19.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLGO и FAS

2026 (YTD)202520242023
PLGO
Pelagos Insurance Capital Limited		10.29%11.20%46.32%-1.78%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-18.59%21.48%84.47%34.47%

Correlation

The correlation between PLGO and FAS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pelagos Insurance Capital Limited

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Часто сравнивают с PLGO:
PLGO с MLIPLGO с MHOPLGO с KNSLPLGO с IBITPLGO с BLDRPLGO с AAPBPLGO с FCNCA
Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU

Доходность на риск

PLGO vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLGO
Ранг доходности на риск PLGO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLGO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLGO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLGO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLGO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLGO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLGO c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pelagos Insurance Capital Limited (PLGO) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLGOFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.09

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
0.17

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.02

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

-0.09

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

-0.22

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLGO vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLGO на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа FAS равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLGO и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLGOFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.09

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.20

+0.47

Просадки

Сравнение просадок PLGO и FAS

Максимальная просадка PLGO за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGO и FAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLGOFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-91.61%

+61.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.04%

-40.88%

+25.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-43.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-25.30%

+15.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-31.11%

+20.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

17.58%

-12.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PLGO и FAS

Pelagos Insurance Capital Limited (PLGO) имеет более высокую волатильность в 16.27% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 12.26%. Это указывает на то, что PLGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLGOFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.27%

12.26%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.15%

33.39%

-12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.03%

43.46%

-14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.19%

55.59%

-23.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.19%

61.33%

-29.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLGO и FAS

Дивидендная доходность PLGO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности FAS в 10.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		10.24%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
PLGO
Pelagos Insurance Capital Limited		2.57%2.55%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLGO and FAS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLGO has higher volatility (16.27%) compared to FAS (12.26%). In terms of maximum drawdown, PLGO dropped -29.91% vs FAS's -91.61%.

PLGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLGO и FAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор