Сравнение PLGO с AAPB
PLGO (Pelagos Insurance Capital Limited) is a stock, while AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past year, PLGO returned 23.99% vs 109.30% for AAPB. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLGO и AAPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLGO показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у AAPB с доходностью 21.68%.
PLGO
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 20.35%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPB
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 13.79%
- С начала года
- 21.68%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 109.30%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLGO и AAPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLGO Pelagos Insurance Capital Limited | 10.29% | 11.20% | 46.32% | -1.78% |
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 21.68% | -0.93% | 47.02% | -3.42% |
Correlation
The correlation between PLGO and AAPB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLGO vs. AAPB — Ранг доходности на риск
PLGO
AAPB
Сравнение PLGO c AAPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pelagos Insurance Capital Limited (PLGO) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLGO | AAPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.91 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 9.42 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLGO | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.45 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.37 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок PLGO и AAPB
Максимальная просадка PLGO за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки AAPB в -58.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGO и AAPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLGO | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -58.13% | +28.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.04% | -28.11% | +13.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -4.88% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -19.33% | +8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 11.65% | -6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLGO и AAPB
Pelagos Insurance Capital Limited (PLGO) имеет более высокую волатильность в 16.27% по сравнению с GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что PLGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLGO | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.27% | 10.69% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.15% | 31.97% | -10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.03% | 44.89% | -15.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.19% | 51.29% | -19.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.19% | 51.29% | -19.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLGO и AAPB
Дивидендная доходность PLGO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности AAPB в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 3.61% | 4.39% | 0.00% | 18.75% |
PLGO Pelagos Insurance Capital Limited | 2.57% | 2.55% | 2.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLGO and AAPB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLGO has higher volatility (16.27%) compared to AAPB (10.69%). In terms of maximum drawdown, PLGO dropped -29.91% vs AAPB's -58.13%.
AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLGO и AAPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор