Сравнение PLGIX с PSSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX).
PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PSSMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PLGIX и PSSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLGIX и PSSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | -14.91% | 11.59% | 83.01% | 40.40% | -34.05% | 21.49% | 36.06% | 34.89% | 3.44% | 33.67% |
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 0.51% | 5.34% | 16.60% | 15.18% | -16.69% | 25.39% | 10.65% | 21.99% | -9.42% | 12.46% |
Доходность по периодам
С начала года, PLGIX показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у PSSMX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции PLGIX превзошли акции PSSMX по среднегодовой доходности: 17.78% против 9.60% соответственно.
PLGIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -14.91%
- 6 месяцев
- -15.13%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 17.78%
PSSMX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLGIX и PSSMX
PLGIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PSSMX в 0.73%.
Доходность на риск
PLGIX vs. PSSMX — Ранг доходности на риск
PLGIX
PSSMX
Сравнение PLGIX c PSSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLGIX | PSSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.76 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.22 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.98 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 3.97 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLGIX | PSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.76 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.22 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.42 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PLGIX и PSSMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLGIX и PSSMX
Дивидендная доходность PLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности PSSMX в 9.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 16.99% | 14.45% | 63.77% | 5.99% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% |
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 9.93% | 9.98% | 15.91% | 3.75% | 10.45% | 8.23% | 1.67% | 6.56% | 13.08% | 6.03% | 6.15% | 8.07% |
Просадки
Сравнение просадок PLGIX и PSSMX
Максимальная просадка PLGIX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки PSSMX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGIX и PSSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLGIX | PSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -58.43% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -14.85% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.63% | -27.01% | -13.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.63% | -44.85% | +4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.32% | -8.40% | -9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -9.58% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 3.66% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLGIX и PSSMX
Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) имеют волатильность 5.47% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLGIX | PSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 5.53% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 12.75% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 22.55% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.09% | 21.84% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 22.90% | +2.48% |