Сравнение PLGIX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PLGIX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLGIX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | -14.91% | 11.59% | 83.01% | 40.40% | -34.05% | 21.49% | 36.06% | 34.89% | 3.44% | 33.67% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PLGIX показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции PLGIX превзошли акции PMDIX по среднегодовой доходности: 17.78% против 9.40% соответственно.
PLGIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -14.91%
- 6 месяцев
- -15.13%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 17.78%
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLGIX и PMDIX
PLGIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
PLGIX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
PLGIX
PMDIX
Сравнение PLGIX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLGIX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.73 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.15 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.84 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 3.45 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLGIX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.73 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.47 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.52 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PLGIX и PMDIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLGIX и PMDIX
Дивидендная доходность PLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности PMDIX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 16.99% | 14.45% | 63.77% | 5.99% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок PLGIX и PMDIX
Максимальная просадка PLGIX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGIX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLGIX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -46.47% | -8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -14.51% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.63% | -21.36% | -19.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.63% | -46.47% | +5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.32% | -10.55% | -7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -5.33% | -7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 3.54% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLGIX и PMDIX
Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что PLGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLGIX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 4.92% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 10.82% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 20.60% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.09% | 18.76% | +11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 20.22% | +5.16% |