PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLGIX с MFEKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLGIX с MFEKX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и MFS Growth R6 (MFEKX).

PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PLGIX и MFEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLGIX и MFEKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I		-14.91%11.59%83.01%40.40%-34.05%21.49%36.06%34.89%3.44%33.67%
MFEKX
MFS Growth R6		-13.60%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%37.82%2.40%30.97%

Доходность по периодам

С начала года, PLGIX показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у MFEKX с доходностью -13.60%. За последние 10 лет акции PLGIX превзошли акции MFEKX по среднегодовой доходности: 17.78% против 15.54% соответственно.

PLGIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-14.91%
6 месяцев
-15.13%
1 год
3.34%
3 года*
29.30%
5 лет*
14.11%
10 лет*
17.78%

MFEKX

1 день
-0.58%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-13.60%
6 месяцев
-14.18%
1 год
6.63%
3 года*
21.39%
5 лет*
10.96%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LargeCap Growth Fund I

MFS Growth R6

Часто сравнивают с PLGIX:
PLGIX с VOOPLGIX с SCHGPLGIX с HACAXPLGIX с VFIAXPLGIX с SPXUPLGIX с QQQPLGIX с VUG
Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VFIAXMFEKX с VINIXMFEKX с VFAIXMFEKX с VIIIXMFEKX с FIKGX

Сравнение комиссий PLGIX и MFEKX

PLGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии MFEKX в 0.51%.

PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I
MFEKX
MFS Growth R6

Доходность на риск

PLGIX vs. MFEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLGIX
Ранг доходности на риск PLGIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLGIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLGIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLGIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLGIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLGIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLGIX c MFEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLGIXMFEKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.31

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

0.59

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.08

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.22

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.14

0.76

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLGIX vs. MFEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLGIX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа MFEKX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLGIX и MFEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLGIXMFEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.31

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.80

-0.38

Корреляция

Корреляция между PLGIX и MFEKX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLGIX и MFEKX

Дивидендная доходность PLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что сопоставимо с доходностью MFEKX в 17.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I		16.99%14.45%63.77%5.99%11.57%11.34%7.03%8.01%16.41%7.05%4.64%12.51%
MFEKX
MFS Growth R6		17.15%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%

Просадки

Сравнение просадок PLGIX и MFEKX

Максимальная просадка PLGIX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки MFEKX в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGIX и MFEKX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLGIXMFEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-36.06%

-19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.32%

-17.27%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.63%

-36.06%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.63%

-36.06%

-4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.32%

-17.27%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-5.66%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

5.05%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PLGIX и MFEKX

Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и MFS Growth R6 (MFEKX) имеют волатильность 5.47% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLGIXMFEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.57%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

12.05%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

21.56%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.09%

21.86%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

21.12%

+4.26%